PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNEX с FSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с FSK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNEX или FSK.

Корреляция

Корреляция между SNEX и FSK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SNEX и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNEX:

2.03

FSK:

0.71

Коэф-т Сортино

SNEX:

2.76

FSK:

1.25

Коэф-т Омега

SNEX:

1.36

FSK:

1.18

Коэф-т Кальмара

SNEX:

4.11

FSK:

0.78

Коэф-т Мартина

SNEX:

12.94

FSK:

2.88

Индекс Язвы

SNEX:

5.63%

FSK:

6.22%

Дневная вол-ть

SNEX:

33.77%

FSK:

21.50%

Макс. просадка

SNEX:

-97.68%

FSK:

-67.20%

Текущая просадка

SNEX:

-5.86%

FSK:

-14.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNEX:

$4.32B

FSK:

$5.58B

EPS

SNEX:

$5.90

FSK:

$2.09

Коэффициент P/E

SNEX:

15.02

FSK:

9.53

Коэффициент P/S

SNEX:

0.04

FSK:

3.24

Коэффициент P/B

SNEX:

2.28

FSK:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$123.03B

FSK:

$740.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$2.22B

FSK:

$917.00M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$1.35B

FSK:

$435.57M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 19.05% против 5.51% соответственно.

SNEX

С начала года

35.70%

1 месяц

19.80%

6 месяцев

36.62%

1 год

72.72%

5 лет

37.96%

10 лет

19.05%

FSK

С начала года

-5.21%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.93%

1 год

15.14%

5 лет

24.75%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNEX и FSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг риск-скорректированной доходности SNEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг риск-скорректированной доходности FSK, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNEX c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа FSK равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и FSK

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		14.31%13.35%15.02%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.69%8.66%9.92%8.91%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и FSK

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и FSK

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
36.89B
184.00M
(SNEX) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNEX и FSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneX Group Inc. и FS KKR Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
1.6%
100.0%
(SNEX) Валовая рентабельность
(FSK) Валовая рентабельность
SNEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.80M при выручке в 36.89B, что соответствует валовой рентабельности в 1.6%.

FSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 184.00M при выручке в 184.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SNEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 430.60M при выручке в 36.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

FSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 170.00M при выручке в 184.00M, что соответствует операционной рентабельности 92.4%.

SNEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.70M при выручке в 36.89B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

FSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 147.00M при выручке в 184.00M, что соответствует чистой рентабельности 79.9%.