PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNEX с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNEX с FSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

Доходность

Сравнение доходности SNEX и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNEX и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNEX
StoneX Group Inc.		27.34%45.65%32.70%16.21%55.59%5.79%18.57%33.49%-13.99%7.40%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-28.38%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%

Фундаментальные показатели

EPS

SNEX:

$6.94

FSK:

$0.67

Коэффициент P/E

SNEX:

11.64

FSK:

15.10

Коэффициент PEG

SNEX:

0.44

FSK:

0.07

Коэффициент P/S

SNEX:

0.03

FSK:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

SNEX:

$143.47B

FSK:

$527.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNEX:

$169.34B

FSK:

$178.00M

EBITDA (12 мес.)

SNEX:

$2.17B

FSK:

$140.00M

Доходность по периодам

С начала года, SNEX показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -28.38%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 26.11% против 1.57% соответственно.

SNEX

1 день
0.14%
1 месяц
-7.28%
С начала года
27.34%
6 месяцев
19.75%
1 год
58.42%
3 года*
38.08%
5 лет*
32.88%
10 лет*
26.11%

FSK

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-28.38%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-43.93%
3 года*
-4.66%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneX Group Inc.

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с SNEX:
SNEX с QQQSNEX с MAINSNEX с CCAPSNEX с ^GSPCSNEX с FASTSNEX с GAINSNEX с BIZD
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPI

Доходность на риск

SNEX vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNEX
Ранг доходности на риск SNEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNEX c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNEXFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-1.40

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-2.04

+3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.72

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.84

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

-1.63

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNEX vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNEX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNEX и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNEXFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-1.40

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.02

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.08

+0.11

Корреляция

Корреляция между SNEX и FSK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNEX и FSK

SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 25.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNEX
StoneX Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.52%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок SNEX и FSK

Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

SNEXFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.89%

-67.20%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-51.01%

+30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-51.03%

+26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-67.20%

+18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-48.53%

+41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-13.02%

-30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

26.31%

-17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SNEX и FSK

StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNEXFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.62%

9.91%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

24.50%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

31.60%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

23.42%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

27.60%

+8.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNEX и FSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.03B
0
(SNEX) Общая выручка
(FSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию