Сравнение SNEX с FSK
SNEX (StoneX Group Inc.) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, FSK in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 29.72%/yr vs 2.45%/yr for FSK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 71.98%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -23.50%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 29.72% против 2.45% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 71.98%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- 92.57%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- 40.37%
- 10 лет*
- 29.72%
FSK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -23.50%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам SNEX и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 71.98% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -23.50% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between SNEX and FSK is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between SNEX and FSK shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNEX:
$8.88B
FSK:
$3.02B
SNEX:
$7.78
FSK:
-$0.39
SNEX:
0.04
FSK:
3.79
SNEX:
3.29
FSK:
0.57
SNEX:
$152.34B
FSK:
$798.00M
SNEX:
$47.64B
FSK:
$172.00M
SNEX:
$2.46B
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. FSK — Ранг доходности на риск
SNEX
FSK
Сравнение SNEX c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNEX | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.78 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.24 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNEX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -1.30 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | -0.04 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.09 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SNEX и FSK
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -67.20% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -51.01% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -51.03% | +30.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -51.03% | +26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -67.20% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -45.02% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -13.46% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 32.03% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и FSK
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 6.84% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 26.48% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 30.52% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 24.05% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 27.90% | +8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и FSK
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.89% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и FSK
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.35B при выручке в 45.76B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.32B при выручке в 45.76B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.30M при выручке в 45.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNEX and FSK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (17.29%) compared to FSK (6.84%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs FSK's -67.20%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор