Сравнение SNEX с FSK
SNEX (StoneX Group Inc.) and FSK (FS KKR Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SNEX in Capital Markets, FSK in Asset Management. Over the past 10 years, SNEX returned 28.44%/yr vs 2.30%/yr for FSK. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SNEX и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNEX показывает доходность 79.80%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -18.63%. За последние 10 лет акции SNEX превзошли акции FSK по среднегодовой доходности: 28.44% против 2.30% соответственно.
SNEX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 45.73%
- С начала года
- 79.80%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 41.94%
- 10 лет*
- 28.44%
- Всё время*
- 17.00%
FSK
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- -9.32%
- С начала года
- -18.63%
- 1 год
- -34.69%
- 3 года*
- -4.64%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.30%
- Всё время*
- 3.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.00M | $26.20M | $31.89M | |
| $68.15M | $81.76M | $100.95M |
Сравнение доходности по годам SNEX и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNEX StoneX Group Inc. | 79.80% | 45.65% | 32.70% | 16.21% | 55.59% | 5.79% | 18.57% | 33.49% | -13.99% | 7.40% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -18.63% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
Correlation
The correlation between SNEX and FSK is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.27 |
The correlation between SNEX and FSK shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNEX:
$9.04B
FSK:
$3.09B
SNEX:
$5.77
FSK:
-$0.39
SNEX:
0.04
FSK:
3.87
SNEX:
3.33
FSK:
0.59
SNEX:
$157.71B
FSK:
$798.00M
SNEX:
$42.69B
FSK:
$172.00M
SNEX:
$2.67B
FSK:
$110.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNEX vs. FSK — Ранг доходности на риск
SNEX
FSK
Сравнение SNEX c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneX Group Inc. (SNEX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNEX | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.76 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | -1.15 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNEX и FSK
Максимальная просадка SNEX за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNEX и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNEX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.89% | -67.20% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -45.59% | +19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -51.03% | +25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -51.03% | +25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -67.20% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -41.52% | +23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -13.88% | -28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 30.29% | -20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNEX и FSK
StoneX Group Inc. (SNEX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что SNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNEX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 9.47% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 27.92% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.45% | 32.12% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 24.47% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 28.08% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNEX и FSK
SNEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 20.83% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNEX и FSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneX Group Inc. и FS KKR Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNEX и FSK
SNEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.80B при выручке в 40.19B, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.78B при выручке в 40.19B, что соответствует операционной рентабельности 99.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
SNEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., StoneX Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 40.19B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNEX and FSK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNEX has higher volatility (15.68%) compared to FSK (9.47%). In terms of maximum drawdown, SNEX dropped -97.89% vs FSK's -67.20%.
SNEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNEX и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор