Сравнение SMLF с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
SMLF и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLF или LGLV.
Корреляция
Корреляция между SMLF и LGLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и LGLV
Основные характеристики
SMLF:
0.14
LGLV:
1.15
SMLF:
0.37
LGLV:
1.62
SMLF:
1.05
LGLV:
1.23
SMLF:
0.13
LGLV:
1.49
SMLF:
0.42
LGLV:
5.24
SMLF:
7.99%
LGLV:
2.90%
SMLF:
23.59%
LGLV:
13.23%
SMLF:
-41.89%
LGLV:
-36.64%
SMLF:
-16.62%
LGLV:
-3.41%
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции SMLF уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.58% соответственно.
SMLF
-8.81%
-1.33%
-7.43%
2.14%
14.47%
9.40%
LGLV
3.26%
-1.33%
1.59%
15.03%
13.86%
11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и LGLV
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLF и LGLV
SMLF
LGLV
Сравнение SMLF c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и LGLV
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LGLV в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.46% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.32% | 1.39% | 1.16% | 0.93% | 0.78% | 0.79% | 0.00% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.96% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и LGLV
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и LGLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и LGLV
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.