PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с LGLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).

SMLF и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции LGLV немного отстают с 11.27%.

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с SPTMLGLV с VSMVLGLV с FNDXLGLV с GRID

Сравнение комиссий SMLF и LGLV

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLF vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFLGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.36

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.59

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.49

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

2.04

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.36

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между SMLF и LGLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и LGLV

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности LGLV в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и LGLV

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и LGLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLFLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-36.64%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.65%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-17.49%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-36.64%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.25%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.19%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.33%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и LGLV

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLFLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.12%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

6.61%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

12.73%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

12.92%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.10%

+5.64%