PortfoliosLab logo
Сравнение SMLF с LGLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMLF и LGLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SMLF и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMLF:

0.23

LGLV:

1.14

Коэф-т Сортино

SMLF:

0.38

LGLV:

1.44

Коэф-т Омега

SMLF:

1.05

LGLV:

1.20

Коэф-т Кальмара

SMLF:

0.13

LGLV:

1.33

Коэф-т Мартина

SMLF:

0.40

LGLV:

4.60

Индекс Язвы

SMLF:

8.63%

LGLV:

2.93%

Дневная вол-ть

SMLF:

23.97%

LGLV:

13.50%

Макс. просадка

SMLF:

-41.89%

LGLV:

-36.64%

Текущая просадка

SMLF:

-12.59%

LGLV:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции SMLF уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.45% соответственно.


SMLF

С начала года

-4.40%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-11.28%

1 год

4.66%

3 года

10.69%

5 лет

15.08%

10 лет

9.23%

LGLV

С начала года

4.79%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-0.73%

1 год

14.83%

3 года

10.69%

5 лет

13.92%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Сравнение комиссий SMLF и LGLV

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMLF и LGLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLF
Ранг риск-скорректированной доходности SMLF, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

LGLV
Ранг риск-скорректированной доходности LGLV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMLF c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LGLV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и LGLV

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности LGLV в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.40%1.33%1.13%1.23%1.07%1.32%1.39%1.16%0.93%0.78%0.79%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
1.93%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%7.14%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и LGLV

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и LGLV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и LGLV

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...