PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYG с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYG с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. SHYG is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, SHYG returned 4.83%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SHYG charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

SHYG

1 день
-0.24%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.50%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.83%
10 лет*
5.18%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYG и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.44%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%3.47%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between SHYG and DBMF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.00

Over the past year, SHYG and DBMF have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SHYG и DBMF

Секторы
SHYG
DBMF

Коммунальные услуги

99.3%
2.3%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

SHYG
99.3%
DBMF
2.3%

Недвижимость

SHYG
0.7%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

SHYG

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

SHYG

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

SHYG

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

SHYG

-

DBMF
6.1%

Энергетика

SHYG

-

DBMF
3.9%

Финансовые услуги

SHYG

-

DBMF
12.5%

Здравоохранение

SHYG

-

DBMF
12.7%

Промышленность

SHYG

-

DBMF
8.4%

Технологии

SHYG

-

DBMF
29.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

SHYG vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.59

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.39

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

5.17

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

19.07

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYG vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.77

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SHYG и DBMF

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-20.39%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.75%

-6.10%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-15.60%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.39%

-20.39%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-6.59%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.65%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и DBMF

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 0.94%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.12%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.76%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

12.17%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

12.52%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

12.41%

-5.99%

Сравнение комиссий SHYG и DBMF

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и DBMF

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.02%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

SHYG and DBMF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to SHYG (0.94%). In terms of maximum drawdown, SHYG dropped -19.26% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 4.83% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 5.09% for DBMF.

SHYG is categorized as High Yield Bonds, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.30% for SHYG and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYG и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор