PortfoliosLab logo
Сравнение SHYG с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SHYG и DBMF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SHYG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.53%
45.46%
SHYG
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYG:

1.57

DBMF:

-0.79

Коэф-т Сортино

SHYG:

2.31

DBMF:

-0.99

Коэф-т Омега

SHYG:

1.36

DBMF:

0.87

Коэф-т Кальмара

SHYG:

1.82

DBMF:

-0.50

Коэф-т Мартина

SHYG:

10.19

DBMF:

-0.91

Индекс Язвы

SHYG:

0.81%

DBMF:

9.22%

Дневная вол-ть

SHYG:

5.27%

DBMF:

10.57%

Макс. просадка

SHYG:

-19.26%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

SHYG:

-0.98%

DBMF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.49%.


SHYG

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.10%

5 лет

6.59%

10 лет

4.24%

DBMF

С начала года

-2.49%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-9.13%

5 лет

4.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHYG и DBMF

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SHYG: 1.57
DBMF: -0.79
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHYG: 2.31
DBMF: -0.99
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SHYG: 1.36
DBMF: 0.87
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SHYG: 1.82
DBMF: -0.50
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SHYG: 10.19
DBMF: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
-0.79
SHYG
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и DBMF

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности DBMF в 6.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.11%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и DBMF

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98%
-14.13%
SHYG
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и DBMF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.18%
2.96%
SHYG
DBMF