PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHYG с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHYG с DBMF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

SHYG и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHYG или DBMF.

Корреляция

Корреляция между SHYG и DBMF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SHYG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHYG:

1.52

DBMF:

-0.92

Коэф-т Сортино

SHYG:

2.41

DBMF:

-1.30

Коэф-т Омега

SHYG:

1.38

DBMF:

0.84

Коэф-т Кальмара

SHYG:

1.91

DBMF:

-0.61

Коэф-т Мартина

SHYG:

10.45

DBMF:

-1.04

Индекс Язвы

SHYG:

0.83%

DBMF:

9.76%

Дневная вол-ть

SHYG:

5.32%

DBMF:

10.02%

Макс. просадка

SHYG:

-19.26%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

SHYG:

-0.09%

DBMF:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, SHYG показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.87%.

SHYG

С начала года

2.40%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

2.75%

1 год

8.05%

5 лет

6.81%

10 лет

4.37%

DBMF

С начала года

-2.87%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-9.12%

5 лет

5.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHYG и DBMF

SHYG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHYG и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHYG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHYG на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYG и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYG и DBMF

Дивидендная доходность SHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности DBMF в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.12%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHYG и DBMF

Максимальная просадка SHYG за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYG и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHYG и DBMF

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) составляет 1.67%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что SHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...