PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHM с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHM с ON

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и ON Semiconductor Corporation (ON).

SHM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Managed Money Short. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHM или ON.

Корреляция

Корреляция между SHM и ON составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SHM и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHM:

1.17

ON:

-0.63

Коэф-т Сортино

SHM:

1.48

ON:

-0.72

Коэф-т Омега

SHM:

1.24

ON:

0.91

Коэф-т Кальмара

SHM:

0.81

ON:

-0.52

Коэф-т Мартина

SHM:

4.00

ON:

-1.39

Индекс Язвы

SHM:

0.64%

ON:

26.49%

Дневная вол-ть

SHM:

2.24%

ON:

58.38%

Макс. просадка

SHM:

-11.61%

ON:

-96.36%

Текущая просадка

SHM:

-0.79%

ON:

-58.72%

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -29.23%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 0.98% против 13.52% соответственно.

SHM

С начала года

0.75%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

0.47%

1 год

2.61%

5 лет

0.44%

10 лет

0.98%

ON

С начала года

-29.23%

1 месяц

27.21%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-36.67%

5 лет

26.12%

10 лет

13.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHM и ON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHM
Ранг риск-скорректированной доходности SHM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHM c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и ON

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF		2.36%2.06%1.15%0.69%0.77%1.16%1.40%1.23%1.06%1.01%0.92%0.93%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и ON

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и ON

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.54%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...