PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHM и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
-11.77%
SHM
ON

Доходность по периодам

С начала года, SHM показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -19.42%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 1.01% против 22.87% соответственно.


SHM

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.60%

1 год

3.41%

5 лет (среднегодовая)

0.76%

10 лет (среднегодовая)

1.01%

ON

С начала года

-19.42%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.58%

5 лет (среднегодовая)

26.56%

10 лет (среднегодовая)

22.87%

Основные характеристики


SHMON
Коэф-т Шарпа1.49-0.10
Коэф-т Сортино2.260.18
Коэф-т Омега1.291.02
Коэф-т Кальмара1.01-0.11
Коэф-т Мартина4.98-0.31
Индекс Язвы0.66%15.59%
Дневная вол-ть2.19%46.03%
Макс. просадка-11.61%-96.36%
Текущая просадка-0.76%-37.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SHM и ON составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49-0.10
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.260.18
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.02
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01-0.11
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.98-0.31
SHM
ON

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
-0.10
SHM
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и ON

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и ON

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-37.73%
SHM
ON

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и ON

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.85%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85%
10.34%
SHM
ON