PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHM с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SHMON
Дох-ть с нач. г.1.55%-15.71%
Дох-ть за 1 год4.23%9.42%
Дох-ть за 3 года0.19%6.57%
Дох-ть за 5 лет0.83%26.67%
Дох-ть за 10 лет1.02%23.93%
Коэф-т Шарпа1.810.14
Коэф-т Сортино2.760.55
Коэф-т Омега1.361.06
Коэф-т Кальмара1.020.14
Коэф-т Мартина6.310.42
Индекс Язвы0.64%15.11%
Дневная вол-ть2.24%46.40%
Макс. просадка-11.61%-96.36%
Текущая просадка-0.72%-34.86%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между SHM и ON составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SHM и ON

С начала года, SHM показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 1.02% против 23.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
-0.07%
SHM
ON

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHM c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHM, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHM, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHM, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.31
ON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.42

Сравнение коэффициента Шарпа SHM и ON

Показатель коэффициента Шарпа SHM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ON равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHM и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
0.14
SHM
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHM и ON

Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHM
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF
1.88%1.22%0.76%1.00%1.65%1.41%1.33%1.15%1.02%0.91%0.92%0.98%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHM и ON

Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-34.86%
SHM
ON

Волатильность

Сравнение волатильности SHM и ON

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.87%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
10.87%
SHM
ON