Сравнение SHM с RSPN
SHM (State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - SHM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE 1-5 Year AMT-Free Broad Municipal Index, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHM returned 1.14%/yr vs 14.71%/yr for RSPN. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHM charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.
Доходность
Сравнение доходности SHM и RSPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHM показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции SHM уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 1.14% против 14.71% соответственно.
SHM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.14%
- Всё время*
- 1.78%
RSPN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 11.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.57M | $5.85M | $7.55M | |
| $11.14M | $14.09M | $11.18M |
Сравнение доходности по годам SHM и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0.93% | 3.95% | 1.22% | 2.92% | -3.82% | -0.37% | 2.65% | 3.64% | 1.56% | 0.99% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 15.36% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -13.23% | 23.22% |
Correlation
The correlation between SHM and RSPN is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between SHM and RSPN shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHM vs. RSPN — Ранг доходности на риск
SHM
RSPN
Сравнение SHM c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHM | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.58 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.40 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHM и RSPN
Максимальная просадка SHM за все время составила -11.61%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHM и RSPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHM | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -59.61% | +48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -12.36% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -20.89% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.62% | -21.88% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.61% | -42.02% | +30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.09% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.62% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 3.62% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHM и RSPN
Текущая волатильность для State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) составляет 0.55%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHM | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 5.07% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.00% | 13.16% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 16.42% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 18.31% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 20.36% | -17.05% |
Сравнение комиссий SHM и RSPN
SHM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHM и RSPN
Дивидендная доходность SHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности RSPN в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.80% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 2.68% | 2.61% | 2.06% | 1.15% | 0.69% | 0.86% | 1.24% | 1.40% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
SHM and RSPN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPN has higher volatility (5.07%) compared to SHM (0.55%). In terms of maximum drawdown, SHM dropped -11.61% vs RSPN's -59.61%.
On 10-year performance, RSPN leads with 14.71% vs 1.14% for SHM. On fees, SHM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SHM has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.71% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.
SHM has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.80% for RSPN.
SHM is categorized as Municipal Bonds, while RSPN is Industrials Equities. SHM tracks ICE 1-5 Year AMT-Free Broad Municipal Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SHM and 0.40% for RSPN.
SHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHM и RSPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор