Сравнение SDOW с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SDOW и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXL.
Основные характеристики
| SDOW | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.92% | 75.08% |
| Дох-ть за 1 год | -49.62% | 118.94% |
| Дох-ть за 3 года | -22.55% | 10.56% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.26% | 26.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.31% | 24.91% |
| Коэф-т Шарпа | -1.51 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.58 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 31.56% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 32.94% | 36.31% |
| Макс. просадка | -99.94% | -76.86% |
| Текущая просадка | -99.94% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXL составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXL
С начала года, SDOW показывает доходность -33.92%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 75.08%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -37.31% против 24.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXL
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXL
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SPXL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.15% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXL
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXL
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.