PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -38.14% против 30.15% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SDOW and SPXL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPXL

Секторы
SDOW
SPXL

Финансовые услуги

74.6%
2.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

1.9%

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
SPXL
2.6%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPXL
2.2%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPXL
1.1%

Энергетика

SDOW

-

SPXL
0.8%

Здравоохранение

SDOW

-

SPXL
1.9%

Промышленность

SDOW

-

SPXL
1.7%

Недвижимость

SDOW

-

SPXL
0.4%

Технологии

SDOW

-

SPXL
8.5%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SDOW vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.38

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.83

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.37

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.15

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

13.30

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.38

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.48

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.53

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.86%

-23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-26.77%

-17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-48.95%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-63.80%

-18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-76.86%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.03%

-98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-15.72%

-73.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

6.32%

+21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.33%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

26.68%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

35.37%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

50.23%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

53.41%

-1.27%

Сравнение комиссий SDOW и SPXL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPXL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -38.14% for SDOW. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.52% for SPXL.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор