PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с SPXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SDOW и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXL.

Корреляция

Корреляция между SDOW и SPXL составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.43

SPXL:

0.29

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.37

SPXL:

0.87

Коэф-т Омега

SDOW:

0.95

SPXL:

1.13

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.24

SPXL:

0.41

Коэф-т Мартина

SDOW:

-1.00

SPXL:

1.33

Индекс Язвы

SDOW:

24.02%

SPXL:

15.13%

Дневная вол-ть

SDOW:

51.44%

SPXL:

57.78%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SDOW:

-99.93%

SPXL:

-17.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -35.85% против 21.67% соответственно.

SDOW

С начала года

-7.98%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-21.89%

5 лет

-37.38%

10 лет

-35.85%

SPXL

С начала года

-7.08%

1 месяц

41.54%

6 месяцев

-7.92%

1 год

16.68%

5 лет

36.65%

10 лет

21.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и SPXL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SPXL в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.28%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.86% и 16.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...