Сравнение SDOW с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SDOW и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXL.
Основные характеристики
| SDOW | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.20% | 47.78% |
| Дох-ть за 1 год | -38.18% | 76.19% |
| Дох-ть за 3 года | -21.83% | 10.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.34% | 24.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -36.77% | 23.26% |
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 32.27% | 37.60% |
| Макс. просадка | -99.92% | -76.86% |
| Текущая просадка | -99.92% | -5.80% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXL составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXL
С начала года, SDOW показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 47.78%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -36.77% против 23.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXL
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXL
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SPXL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.40% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXL
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 8.86%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.