PortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOW и SPXL составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
3,391.63%
SDOW
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.33

SPXL:

0.13

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.14

SPXL:

0.58

Коэф-т Омега

SDOW:

0.98

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.17

SPXL:

0.15

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.68

SPXL:

0.55

Индекс Язвы

SDOW:

24.32%

SPXL:

13.46%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

SPXL:

57.18%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

SPXL:

-34.66%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -35.00% против 19.12% соответственно.


SDOW

С начала года

10.86%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

9.88%

1 год

-15.23%

5 лет

-35.20%

10 лет

-35.00%

SPXL

С начала года

-26.85%

1 месяц

-19.87%

6 месяцев

-25.89%

1 год

3.96%

5 лет

30.84%

10 лет

19.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOW и SPXL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.33
SPXL: 0.13
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.14
SPXL: 0.58
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDOW: 0.98
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.17
SPXL: 0.15
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.68
SPXL: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.13
SDOW
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SPXL в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.09%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-34.66%
SDOW
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 38.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.56%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
41.56%
SDOW
SPXL