PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с SPXS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SDOW и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXS.

Корреляция

Корреляция между SDOW и SPXS составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.43

SPXS:

-0.61

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.37

SPXS:

-0.68

Коэф-т Омега

SDOW:

0.95

SPXS:

0.91

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.24

SPXS:

-0.37

Коэф-т Мартина

SDOW:

-1.00

SPXS:

-1.42

Индекс Язвы

SDOW:

24.02%

SPXS:

26.03%

Дневная вол-ть

SDOW:

51.44%

SPXS:

58.27%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SDOW:

-99.93%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -35.85% против -39.30% соответственно.

SDOW

С начала года

-7.98%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-21.89%

5 лет

-37.38%

10 лет

-35.85%

SPXS

С начала года

-14.37%

1 месяц

-31.22%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-35.23%

5 лет

-43.85%

10 лет

-39.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и SPXS

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXS

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SPXS в 6.31%

TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.28%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		6.31%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXS

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXS

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 16.86% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...