PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с SPXS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

SDOW и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXS.

Корреляция

Корреляция между SDOW и SPXS составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.97%-99.96%-99.95%-99.94%-99.93%-99.92%-99.91%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-99.97%
SDOW
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.29

SPXS:

-0.49

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.08

SPXS:

-0.39

Коэф-т Омега

SDOW:

0.99

SPXS:

0.95

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.15

SPXS:

-0.28

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.61

SPXS:

-0.95

Индекс Язвы

SDOW:

24.36%

SPXS:

29.61%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

SPXS:

57.68%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -34.93% против -38.06% соответственно.

SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

SPXS

С начала года

7.73%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

4.29%

1 год

-29.07%

5 лет

-41.83%

10 лет

-38.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и SPXS

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.29
SPXS: -0.49
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.08
SPXS: -0.39
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 0.99
SPXS: 0.95
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.15
SPXS: -0.28
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.61
SPXS: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.49
SDOW
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXS

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности SPXS в 5.01%

TTM20242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		5.01%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXS

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.97%-99.96%-99.95%-99.94%-99.93%-99.92%-99.91%-99.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-99.97%
SDOW
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXS

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 38.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 45.24%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
45.24%
SDOW
SPXS