Сравнение SDOW с SPXS
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -39.02%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -39.02% против -42.33% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- -39.02%
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам SDOW и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -21.66% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SDOW and SPXS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between SDOW and SPXS shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SDOW
SPXS
Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -0.91 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.60 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXS
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -45.74% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.55% | -84.13% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.15% | -90.11% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.26% | -99.61% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.59% | -96.29% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.68% | 27.24% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.31%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 14.10% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 29.36% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 37.23% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.41% | 50.68% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 53.57% | -1.46% |
Сравнение комиссий SDOW и SPXS
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXS
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.29% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and SPXS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (14.10%) compared to SDOW (12.31%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SDOW leads with -39.02% vs -42.33% for SPXS. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -39.02% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.23% for SPXS.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.08% for SPXS.
SPXS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор