PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -37.95% против -42.01% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SDOW and SPXS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.92

The correlation between SDOW and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

SDOW vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-1.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-2.31

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.75

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.96

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.62

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-1.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

-0.69

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPXS

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-50.77%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-84.13%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-90.11%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-99.63%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-96.30%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

30.04%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPXS

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 8.86% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.51%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

26.82%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

35.54%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

50.39%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

53.54%

-1.41%

Сравнение комиссий SDOW и SPXS

SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPXS

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPXS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SDOW leads with -37.95% vs -42.01% for SPXS. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -37.95% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 4.91% for SPXS.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.08% for SPXS.

SDOW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор