Сравнение SDOW с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SDOW и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -36.51% против -39.93% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXS
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
SDOW vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SDOW
SPXS
Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.77 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.97 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.66 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.76 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXS
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXS
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -65.10% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -87.42% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -99.52% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -96.27% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 55.82% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 16.19% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 28.36% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 54.64% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 50.41% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 53.49% | -1.45% |