Сравнение SDOW с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SDOW и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXS.
Основные характеристики
| SDOW | SPXS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.20% | -35.53% |
| Дох-ть за 1 год | -38.18% | -46.88% |
| Дох-ть за 3 года | -21.83% | -28.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.34% | -46.09% |
| Дох-ть за 10 лет | -36.77% | -39.37% |
| Коэф-т Шарпа | -1.16 | -1.24 |
| Дневная вол-ть | 32.27% | 37.65% |
| Макс. просадка | -99.92% | -99.99% |
| Текущая просадка | -99.92% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXS
С начала года, SDOW показывает доходность -21.20%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -35.53%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -36.77% против -39.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXS
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXS
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SPXS в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.40% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.96% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXS
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 8.86%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.