Сравнение SDOW с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SDOW и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPXS.
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPXS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPXS
Основные характеристики
SDOW:
-0.87
SPXS:
-1.07
SDOW:
-1.19
SPXS:
-1.67
SDOW:
0.86
SPXS:
0.82
SDOW:
-0.30
SPXS:
-0.41
SDOW:
-1.41
SPXS:
-1.45
SDOW:
21.64%
SPXS:
28.09%
SDOW:
34.87%
SPXS:
38.14%
SDOW:
-99.94%
SPXS:
-100.00%
SDOW:
-99.94%
SPXS:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -36.79% против -39.52% соответственно.
SDOW
-10.80%
-10.60%
-27.40%
-29.38%
-38.35%
-36.79%
SPXS
-6.37%
-4.85%
-28.21%
-39.16%
-44.34%
-39.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPXS
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDOW и SPXS
SDOW
SPXS
Сравнение SDOW c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPXS
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности SPXS в 6.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.31% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.60% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPXS
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPXS
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 10.58%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.