PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDOW с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDOW с TQQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

SDOW и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между SDOW и TQQQ составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.43

TQQQ:

0.20

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.37

TQQQ:

0.88

Коэф-т Омега

SDOW:

0.95

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.24

TQQQ:

0.33

Коэф-т Мартина

SDOW:

-1.00

TQQQ:

0.88

Индекс Язвы

SDOW:

24.02%

TQQQ:

22.10%

Дневная вол-ть

SDOW:

51.44%

TQQQ:

75.50%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

SDOW:

-99.93%

TQQQ:

-22.93%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -35.85% против 31.65% соответственно.

SDOW

С начала года

-7.98%

1 месяц

-20.16%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-21.89%

5 лет

-37.38%

10 лет

-35.85%

TQQQ

С начала года

-9.44%

1 месяц

57.76%

6 месяцев

-3.19%

1 год

14.79%

5 лет

32.54%

10 лет

31.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDOW и TQQQ

И SDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и TQQQ

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности TQQQ в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		8.28%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.38%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и TQQQ

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 16.86%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...