PortfoliosLab logo
Сравнение SDOW с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDOW и TQQQ составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности SDOW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
12,878.31%
SDOW
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDOW:

-0.29

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

SDOW:

-0.08

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

SDOW:

0.99

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDOW:

-0.15

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

SDOW:

-0.61

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

SDOW:

24.36%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

SDOW:

50.90%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

SDOW:

-99.94%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

SDOW:

-99.92%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -34.93% против 27.88% соответственно.


SDOW

С начала года

10.82%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

7.70%

1 год

-17.79%

5 лет

-35.18%

10 лет

-34.93%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDOW и TQQQ

И SDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии SDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDOW: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDOW и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDOW
Ранг риск-скорректированной доходности SDOW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDOW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDOW, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDOW: -0.29
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино SDOW, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDOW: -0.08
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега SDOW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDOW: 0.99
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара SDOW, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDOW: -0.15
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина SDOW, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDOW: -0.61
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.04
SDOW
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и TQQQ

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30
6.87%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SDOW и TQQQ

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.92%
-41.90%
SDOW
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 38.10%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.10%
48.66%
SDOW
TQQQ