PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -38.14% против 44.95% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SDOW and TQQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.75

The correlation between SDOW and TQQQ shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и TQQQ

Секторы
SDOW
TQQQ

Финансовые услуги

74.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDOW

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

SDOW

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

SDOW

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

SDOW

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

SDOW

-

TQQQ
0.1%

Технологии

SDOW

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

SDOW

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SDOW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.80

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.01

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

11.77

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.80

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.42

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.68

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.74

-1.52

Просадки

Сравнение просадок SDOW и TQQQ

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-81.66%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-36.97%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-58.04%

-16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-81.66%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-81.66%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.29%

-97.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-18.52%

-70.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

11.28%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 9.84%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

13.35%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

36.04%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

47.60%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

66.50%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

65.95%

-13.81%

Сравнение комиссий SDOW и TQQQ

И SDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и TQQQ

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and TQQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to SDOW (9.84%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -38.14% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 9.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.37% for TQQQ.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор