Сравнение SDOW с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SDOW и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или TQQQ.
Основные характеристики
| SDOW | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.09% | 64.56% |
| Дох-ть за 1 год | -50.01% | 114.05% |
| Дох-ть за 3 года | -21.56% | 0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.22% | 35.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.27% | 36.25% |
| Коэф-т Шарпа | -1.51 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | 9.23 |
| Индекс Язвы | 33.57% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 32.97% | 52.07% |
| Макс. просадка | -99.93% | -81.66% |
| Текущая просадка | -99.93% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и TQQQ составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и TQQQ
С начала года, SDOW показывает доходность -33.09%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 64.56%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -37.27% против 36.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и TQQQ
И SDOW, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и TQQQ
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности TQQQ в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.07% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.15% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и TQQQ
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.09%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.