PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -38.14% против 15.48% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SDOW and SPY is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPY

Секторы
SDOW
SPY

Финансовые услуги

74.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPY
4.8%

Энергетика

SDOW

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

SDOW

-

SPY
8.4%

Промышленность

SDOW

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SDOW

-

SPY
1.9%

Технологии

SDOW

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDOW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.42

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.29

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.22

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

14.99

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.42

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.82

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.87

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.59

-1.37

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPY

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-55.19%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-8.88%

-35.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-18.76%

-56.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-24.50%

-58.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-33.72%

-65.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.33%

-99.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-9.05%

-80.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

1.91%

+25.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPY

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

2.79%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

8.91%

+19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

11.82%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

17.05%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

17.93%

+34.21%

Сравнение комиссий SDOW и SPY

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPY

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPY have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs -38.14% for SDOW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.98% for SPY.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор