PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -37.70% против 15.08% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SDOW and SPY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and SPY shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и SPY

Секторы
SDOW
SPY

Финансовые услуги

82.6%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SPY
4.5%

Энергетика

SDOW

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

SDOW

-

SPY
8.3%

Промышленность

SDOW

-

SPY
7.8%

Недвижимость

SDOW

-

SPY
1.8%

Технологии

SDOW

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SDOW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.72

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.38

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.44

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.63

-12.17

SDOW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SPY

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-55.19%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-8.88%

-35.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-18.76%

-58.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-24.50%

-59.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-33.72%

-65.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.91%

-99.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-9.02%

-80.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

2.04%

+23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SPY

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

3.58%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

10.02%

+19.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

12.58%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

17.17%

+27.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

17.93%

+34.10%

Сравнение комиссий SDOW и SPY

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SPY

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SPY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -37.70% for SDOW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.00% for SPY.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор