Сравнение SDOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -36.51% против 14.06% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPY
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SDOW vs. SPY — Ранг доходности на риск
SDOW
SPY
Сравнение SDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.96 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.49 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.53 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.27 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.96 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.70 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.56 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPY составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPY
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPY
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -55.19% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -12.05% | -46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -24.50% | -56.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -33.72% | -65.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -5.53% | -94.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -9.09% | -80.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 2.54% | +43.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPY
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 5.35% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 9.50% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 19.06% | +31.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 17.06% | +27.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 17.92% | +34.12% |