Сравнение SDOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SDOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDOW или SPY.
Основные характеристики
| SDOW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.09% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | -50.01% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -21.56% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -40.22% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.27% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | -1.51 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -2.50 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 33.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 32.97% | 12.29% |
| Макс. просадка | -99.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.93% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDOW и SPY составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SPY
С начала года, SDOW показывает доходность -33.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -37.27% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и SPY
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SPY
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 7.07% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SPY
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SPY
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.