Хотите диверсифицировать портфель помимо SDIV? У ETF ниже самая низкая корреляция с SDIV — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SDIV.
Лучшие диверсификаторы для SDIV
277 ETF имеют низкую корреляцию с SDIV (менее 0.3), из них 27 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.34 | -0.27 | — | 52 | Cryptocurrency | SDIV vs BITI | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.33 | -0.22 | -0.19 | 73 | Leveraged Currency | SDIV vs YCS | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | SDIV vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.28 | — | — | 73 | Derivative Income | SDIV vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | 0.05 | 0.18 | 57 | Oil & Gas | SDIV vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SDIV, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SDIV и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | 0.03 | 0.17 | 0.24 | 80 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| CVS Health Corporation | 0.04 | 0.16 | 0.22 | 92 | Healthcare | |
| Duke Energy Corporation | 0.05 | 0.17 | 0.21 | 64 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 84 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SDIV
Добавьте SDIV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SDIV