PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с FEZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.32%/yr vs 11.36%/yr for FEZ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -0.32% против 11.36% соответственно.

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%

FEZ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.42%
С начала года
12.58%
1 год
26.05%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.36%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEZ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
$55.34M$49.98M$91.56M

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

Сравнение доходности по годам SDIV и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		12.58%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between SDIV and FEZ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between SDIV and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDIV и FEZ

Секторы
SDIV
FEZ

Недвижимость

33.0%

-

Финансовые услуги

15.5%
26.2%

Энергетика

13.3%
4.5%

Промышленность

10.4%
22.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.5%

Сырьевые материалы

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.9%

Технологии

2.8%
16.6%

Коммунальные услуги

1.0%
4.9%

Здравоохранение

0.9%
5.3%

Недвижимость

SDIV
33.0%
FEZ

-

Финансовые услуги

SDIV
15.5%
FEZ
26.2%

Энергетика

SDIV
13.3%
FEZ
4.5%

Промышленность

SDIV
10.4%
FEZ
22.1%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.3%
FEZ
9.5%

Сырьевые материалы

SDIV
3.7%
FEZ
3.5%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.6%
FEZ
5.6%

Коммуникационные услуги

SDIV
3.3%
FEZ
1.9%

Технологии

SDIV
2.8%
FEZ
16.6%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
FEZ
4.9%

Здравоохранение

SDIV
0.9%
FEZ
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

SDIV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDIV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.42

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.92

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

6.69

-0.29

SDIV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FEZ

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-64.21%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-13.63%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-15.85%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-35.05%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-39.69%

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-0.17%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-16.96%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.90%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FEZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.62%, в то время как у State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.76%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

15.99%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

18.38%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

20.71%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.70%

-1.83%

Сравнение комиссий SDIV и FEZ

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FEZ

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and FEZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (4.76%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 11.36% vs -0.32% for SDIV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 11.36% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.50% for FEZ.

SDIV is categorized as Global Equities, while FEZ is Europe Equities. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор