PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и FEZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.01%
113.69%
SDIV
FEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.38

FEZ:

0.66

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.62

FEZ:

1.09

Коэф-т Омега

SDIV:

1.09

FEZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.14

FEZ:

0.88

Коэф-т Мартина

SDIV:

1.05

FEZ:

2.50

Индекс Язвы

SDIV:

6.14%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.86%

FEZ:

20.90%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

SDIV:

-39.24%

FEZ:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -3.74% против 6.45% соответственно.


SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

FEZ

С начала года

16.73%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

10.61%

1 год

12.31%

5 лет

16.71%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и FEZ

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.38
FEZ: 0.66
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.62
FEZ: 1.09
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDIV: 1.09
FEZ: 1.14
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.14
FEZ: 0.88
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 1.05
FEZ: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.66
SDIV
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FEZ

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FEZ в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.61%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FEZ

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.24%
-2.16%
SDIV
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FEZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 11.09%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
12.86%
SDIV
FEZ