PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
-7.35%
SDIV
FEZ

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -3.27% против 4.99% соответственно.


SDIV

С начала года

4.94%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

1.09%

1 год

12.04%

5 лет (среднегодовая)

-6.80%

10 лет (среднегодовая)

-3.27%

FEZ

С начала года

2.32%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.35%

1 год

8.18%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

4.99%

Основные характеристики


SDIVFEZ
Коэф-т Шарпа0.820.53
Коэф-т Сортино1.170.82
Коэф-т Омега1.151.10
Коэф-т Кальмара0.260.73
Коэф-т Мартина3.272.16
Индекс Язвы3.65%3.84%
Дневная вол-ть14.51%15.76%
Макс. просадка-56.90%-64.21%
Текущая просадка-38.02%-11.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и FEZ

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDIV и FEZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.820.53
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.170.82
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.10
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.73
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.272.16
SDIV
FEZ

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
0.53
SDIV
FEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FEZ

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FEZ в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.91%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.89%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FEZ

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.02%
-11.32%
SDIV
FEZ

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FEZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.39%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
5.00%
SDIV
FEZ