Сравнение SDIV с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
SDIV и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или FEZ.
Основные характеристики
| SDIV | FEZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.44% | 5.87% |
| Дох-ть за 1 год | 16.52% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | -7.14% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.79% | 7.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.05% | 5.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.74 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 5.95 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 15.75% |
| Макс. просадка | -56.90% | -64.21% |
| Текущая просадка | -37.14% | -8.23% |
Корреляция
Корреляция между SDIV и FEZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и FEZ
С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -3.05% против 5.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и FEZ
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDIV c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и FEZ
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FEZ в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 10.76% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.79% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и FEZ
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и FEZ
Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.38%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.