PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.07%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: -0.07% против 10.28% соответственно.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between SDIV and FEZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between SDIV and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDIV и FEZ

Секторы
SDIV
FEZ

Недвижимость

36.2%

-

Энергетика

18.4%
5.0%

Промышленность

14.3%
20.1%

Финансовые услуги

8.9%
23.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Технологии

1.6%
17.9%

Здравоохранение

1.4%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
4.6%

Недвижимость

SDIV
36.2%
FEZ

-

Энергетика

SDIV
18.4%
FEZ
5.0%

Промышленность

SDIV
14.3%
FEZ
20.1%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
FEZ
23.4%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
FEZ
3.5%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
FEZ
8.6%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
FEZ
5.4%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
FEZ
3.5%

Технологии

SDIV
1.6%
FEZ
17.9%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
FEZ
5.2%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
FEZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

SDIV vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.95

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.43

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.25

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

4.25

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.95

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FEZ

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-64.21%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-13.63%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-15.85%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-35.05%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-39.69%

-17.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-2.33%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-17.07%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.99%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FEZ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 4.21%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.72%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

14.85%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

17.91%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

20.61%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

21.11%

-2.14%

Сравнение комиссий SDIV и FEZ

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FEZ

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and FEZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs -0.07% for SDIV. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.57% for FEZ.

SDIV is categorized as Global Equities, while FEZ is Europe Equities. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.29% for FEZ.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор