PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDIVFREL
Дох-ть с нач. г.6.44%9.06%
Дох-ть за 1 год16.52%28.53%
Дох-ть за 3 года-7.14%-1.47%
Дох-ть за 5 лет-6.79%4.36%
Коэф-т Шарпа1.061.61
Коэф-т Сортино1.502.35
Коэф-т Омега1.191.30
Коэф-т Кальмара0.340.89
Коэф-т Мартина4.766.27
Индекс Язвы3.33%4.37%
Дневная вол-ть14.99%17.00%
Макс. просадка-56.90%-42.61%
Текущая просадка-37.14%-10.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SDIV и FREL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FREL

С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 9.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
14.81%
SDIV
FREL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и FREL

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.76
FREL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FREL, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FREL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FREL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FREL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FREL, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.27

Сравнение коэффициента Шарпа SDIV и FREL

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.61
SDIV
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FREL

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности FREL в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.76%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.27%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FREL

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.14%
-10.08%
SDIV
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FREL

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
4.91%
SDIV
FREL