PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и FREL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.98%
57.00%
SDIV
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.38

FREL:

0.77

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.62

FREL:

1.14

Коэф-т Омега

SDIV:

1.09

FREL:

1.15

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.14

FREL:

0.56

Коэф-т Мартина

SDIV:

1.05

FREL:

2.63

Индекс Язвы

SDIV:

6.14%

FREL:

5.28%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.86%

FREL:

18.14%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

SDIV:

-39.24%

FREL:

-14.48%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: -3.74% против 5.04% соответственно.


SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

FREL

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.05%

1 год

12.64%

5 лет

7.73%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и FREL

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.38
FREL: 0.77
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.62
FREL: 1.14
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SDIV: 1.09
FREL: 1.15
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.14
FREL: 0.56
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 1.05
FREL: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.77
SDIV
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FREL

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности FREL в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.58%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FREL

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.24%
-14.48%
SDIV
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FREL

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
10.49%
SDIV
FREL