PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
19.18%
SDIV
FREL

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 11.45%.


SDIV

С начала года

4.94%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

1.09%

1 год

12.04%

5 лет (среднегодовая)

-6.80%

10 лет (среднегодовая)

-3.27%

FREL

С начала года

11.45%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

19.18%

1 год

25.30%

5 лет (среднегодовая)

4.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SDIVFREL
Коэф-т Шарпа0.821.60
Коэф-т Сортино1.172.23
Коэф-т Омега1.151.28
Коэф-т Кальмара0.260.97
Коэф-т Мартина3.275.83
Индекс Язвы3.65%4.43%
Дневная вол-ть14.51%16.14%
Макс. просадка-56.90%-42.61%
Текущая просадка-38.02%-8.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и FREL

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SDIV и FREL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.821.60
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.172.23
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.28
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.97
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.275.83
SDIV
FREL

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FREL равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
1.60
SDIV
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FREL

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности FREL в 3.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.91%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.20%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FREL

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.02%
-8.11%
SDIV
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FREL

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.69%
SDIV
FREL