PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
13.04%
SDIV
VHYAX

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.17%.


SDIV

С начала года

4.94%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

1.09%

1 год

12.04%

5 лет (среднегодовая)

-6.80%

10 лет (среднегодовая)

-3.27%

VHYAX

С начала года

21.17%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

13.04%

1 год

29.24%

5 лет (среднегодовая)

11.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SDIVVHYAX
Коэф-т Шарпа0.822.80
Коэф-т Сортино1.173.96
Коэф-т Омега1.151.51
Коэф-т Кальмара0.265.71
Коэф-т Мартина3.2717.94
Индекс Язвы3.65%1.66%
Дневная вол-ть14.51%10.62%
Макс. просадка-56.90%-35.14%
Текущая просадка-38.02%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и VHYAX

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDIV и VHYAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.822.80
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.173.96
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.51
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.285.71
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2717.94
SDIV
VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
2.80
SDIV
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VHYAX

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VHYAX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.91%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VHYAX

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.49%
-0.22%
SDIV
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VHYAX

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
3.91%
SDIV
VHYAX