PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDIV с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDIV с VHYAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между SDIV и VHYAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.54%
80.29%
SDIV
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.36

VHYAX:

0.50

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.59

VHYAX:

0.79

Коэф-т Омега

SDIV:

1.08

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.13

VHYAX:

0.55

Коэф-т Мартина

SDIV:

0.98

VHYAX:

2.31

Индекс Язвы

SDIV:

6.17%

VHYAX:

3.40%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.87%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

SDIV:

-38.94%

VHYAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -2.72%.

SDIV

С начала года

1.59%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-3.16%

1 год

5.82%

5 лет

3.65%

10 лет

-3.74%

VHYAX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.99%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDIV и VHYAX

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.36
VHYAX: 0.50
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.59
VHYAX: 0.79
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDIV: 1.08
VHYAX: 1.11
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.14
VHYAX: 0.55
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 0.98
VHYAX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.50
SDIV
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VHYAX

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности VHYAX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF		11.36%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VHYAX

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.46%
-8.10%
SDIV
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VHYAX

Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 11.10% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
11.37%
SDIV
VHYAX