Сравнение SDIV с VHYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).
SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SDIV и VHYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIV и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 0.91% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.81% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
VHYAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и VHYAX
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Доходность на риск
SDIV vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
SDIV
VHYAX
Сравнение SDIV c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIV | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.18 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.68 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.69 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 7.45 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIV | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.18 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.79 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SDIV и VHYAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и VHYAX
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности VHYAX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.35% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и VHYAX
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VHYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIV | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -35.14% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.30% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | -15.87% | -26.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -4.81% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -3.84% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и VHYAX
Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIV | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.79% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.01% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.19% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.01% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.11% | +0.85% |