PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDIVVHYAX
Дох-ть с нач. г.6.44%21.08%
Дох-ть за 1 год16.52%32.56%
Дох-ть за 3 года-7.14%9.59%
Дох-ть за 5 лет-6.79%11.09%
Коэф-т Шарпа1.062.97
Коэф-т Сортино1.504.21
Коэф-т Омега1.191.54
Коэф-т Кальмара0.344.31
Коэф-т Мартина4.7619.40
Индекс Язвы3.33%1.65%
Дневная вол-ть14.99%10.76%
Макс. просадка-56.90%-35.14%
Текущая просадка-37.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDIV и VHYAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VHYAX

С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
12.46%
SDIV
VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и VHYAX

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.76
VHYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.40

Сравнение коэффициента Шарпа SDIV и VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.97
SDIV
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VHYAX

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности VHYAX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.76%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.73%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VHYAX

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.56%
0
SDIV
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VHYAX

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
3.95%
SDIV
VHYAX