PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и ICF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SDIV и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.01%
151.45%
SDIV
ICF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.22

ICF:

0.41

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.38

ICF:

0.66

Коэф-т Омега

SDIV:

1.05

ICF:

1.08

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.07

ICF:

0.25

Коэф-т Мартина

SDIV:

0.73

ICF:

1.49

Индекс Язвы

SDIV:

4.31%

ICF:

4.46%

Дневная вол-ть

SDIV:

14.37%

ICF:

16.09%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

ICF:

-76.73%

Текущая просадка

SDIV:

-40.63%

ICF:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: -3.42% против 5.02% соответственно.


SDIV

С начала года

0.52%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-1.48%

1 год

1.18%

5 лет

-8.38%

10 лет

-3.42%

ICF

С начала года

4.57%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

7.24%

1 год

5.69%

5 лет

3.36%

10 лет

5.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и ICF

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии ICF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.220.41
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.380.66
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.08
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.25
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.731.49
SDIV
ICF

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
0.41
SDIV
ICF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и ICF

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности ICF в 2.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.43%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.68%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%3.41%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и ICF

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.63%
-14.74%
SDIV
ICF

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и ICF

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.73%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
5.46%
SDIV
ICF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab