PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIV и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
18.88%
SDIV
ICF

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: -3.27% против 6.25% соответственно.


SDIV

С начала года

4.94%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

1.09%

1 год

12.04%

5 лет (среднегодовая)

-6.80%

10 лет (среднегодовая)

-3.27%

ICF

С начала года

11.85%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

18.88%

1 год

24.69%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

6.25%

Основные характеристики


SDIVICF
Коэф-т Шарпа0.821.56
Коэф-т Сортино1.172.17
Коэф-т Омега1.151.27
Коэф-т Кальмара0.260.93
Коэф-т Мартина3.275.96
Индекс Язвы3.65%4.20%
Дневная вол-ть14.51%16.08%
Макс. просадка-56.90%-76.74%
Текущая просадка-38.02%-8.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и ICF

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии ICF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SDIV и ICF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.821.56
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.172.17
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.27
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.93
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.275.96
SDIV
ICF

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82
1.56
SDIV
ICF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и ICF

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности ICF в 2.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.91%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.55%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%3.41%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и ICF

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.02%
-8.80%
SDIV
ICF

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и ICF

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.39%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
4.98%
SDIV
ICF