PortfoliosLab logo
Сравнение SDIV с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDIV и ICF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SDIV и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.58%
151.88%
SDIV
ICF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.36

ICF:

0.77

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.59

ICF:

1.14

Коэф-т Омега

SDIV:

1.08

ICF:

1.15

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.13

ICF:

0.54

Коэф-т Мартина

SDIV:

0.98

ICF:

2.50

Индекс Язвы

SDIV:

6.17%

ICF:

5.53%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.87%

ICF:

18.07%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

ICF:

-76.73%

Текущая просадка

SDIV:

-38.94%

ICF:

-14.60%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ICF с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: -3.74% против 4.93% соответственно.


SDIV

С начала года

1.59%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-3.16%

1 год

5.82%

5 лет

3.65%

10 лет

-3.74%

ICF

С начала года

-0.53%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-7.01%

1 год

14.22%

5 лет

7.11%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и ICF

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии ICF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICF: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и ICF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDIV: 0.36
ICF: 0.77
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDIV: 0.59
ICF: 1.14
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDIV: 1.08
ICF: 1.15
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDIV: 0.13
ICF: 0.54
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDIV: 0.98
ICF: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.77
SDIV
ICF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и ICF

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности ICF в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.36%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.68%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и ICF

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.94%
-14.60%
SDIV
ICF

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и ICF

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
9.95%
SDIV
ICF