PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с ICF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с ICF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.07%/yr vs 5.54%/yr for ICF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for ICF.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: -0.07% против 5.54% соответственно.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и ICF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Correlation

The correlation between SDIV and ICF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.58

The correlation between SDIV and ICF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDIV и ICF

Секторы
SDIV
ICF

Недвижимость

36.2%
100.0%

Энергетика

18.4%

-

Промышленность

14.3%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.8%

-

Технологии

1.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

SDIV
36.2%
ICF
100.0%

Энергетика

SDIV
18.4%
ICF

-

Промышленность

SDIV
14.3%
ICF

-

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
ICF

-

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
ICF

-

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
ICF

-

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
ICF

-

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
ICF

-

Технологии

SDIV
1.6%
ICF

-

Здравоохранение

SDIV
1.4%
ICF

-

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
ICF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с XLREICF с REET

Доходность на риск

SDIV vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVICFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.84

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.20

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.38

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

3.92

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа ICF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.84

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.31

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SDIV и ICF

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-76.74%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.20%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-17.25%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-34.74%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-40.22%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-2.67%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-14.18%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.88%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и ICF

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.71%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.85%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

13.57%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.91%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

20.58%

-1.61%

Сравнение комиссий SDIV и ICF

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и ICF

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности ICF в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and ICF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to ICF (3.71%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs ICF's -76.74%.

On 10-year performance, ICF leads with 5.54% vs -0.07% for SDIV. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICF has performed better with a 5.54% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.48% for ICF.

SDIV is categorized as Global Equities, while ICF is REIT. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.34% for ICF.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и ICF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор