PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDIV с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDIVICF
Дох-ть с нач. г.6.44%9.01%
Дох-ть за 1 год16.52%27.82%
Дох-ть за 3 года-7.14%-1.23%
Дох-ть за 5 лет-6.79%4.42%
Дох-ть за 10 лет-3.05%6.09%
Коэф-т Шарпа1.061.58
Коэф-т Сортино1.502.29
Коэф-т Омега1.191.28
Коэф-т Кальмара0.340.86
Коэф-т Мартина4.766.48
Индекс Язвы3.33%4.11%
Дневная вол-ть14.99%16.87%
Макс. просадка-56.90%-76.74%
Текущая просадка-37.14%-11.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SDIV и ICF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и ICF

С начала года, SDIV показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: -3.05% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
14.22%
SDIV
ICF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDIV и ICF

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.


SDIV
Global X SuperDividend ETF
График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии ICF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDIV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDIV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDIV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDIV, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.76
ICF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICF, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICF, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа SDIV и ICF

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
1.58
SDIV
ICF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и ICF

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности ICF в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.76%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%6.89%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.62%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%3.41%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и ICF

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.14%
-11.12%
SDIV
ICF

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и ICF

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.38%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
5.24%
SDIV
ICF