PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDIV с ICF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDIV с ICF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).

SDIV и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или ICF.

Корреляция

Корреляция между SDIV и ICF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDIV:

0.28

ICF:

0.66

Коэф-т Сортино

SDIV:

0.52

ICF:

1.11

Коэф-т Омега

SDIV:

1.07

ICF:

1.14

Коэф-т Кальмара

SDIV:

0.11

ICF:

0.55

Коэф-т Мартина

SDIV:

0.81

ICF:

2.30

Индекс Язвы

SDIV:

6.29%

ICF:

5.80%

Дневная вол-ть

SDIV:

16.66%

ICF:

17.95%

Макс. просадка

SDIV:

-56.90%

ICF:

-76.73%

Текущая просадка

SDIV:

-34.65%

ICF:

-11.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ICF с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: -2.86% против 5.58% соответственно.

SDIV

С начала года

8.73%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

6.78%

1 год

4.70%

5 лет

4.86%

10 лет

-2.86%

ICF

С начала года

3.47%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-1.05%

1 год

11.73%

5 лет

9.34%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDIV и ICF

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDIV и ICF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ICF
Ранг риск-скорректированной доходности ICF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ICF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и ICF

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности ICF в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.74%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.58%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.32%3.30%3.00%

Просадки

Сравнение просадок SDIV и ICF

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и ICF

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.43%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...