Сравнение SDIV с ICF
SDIV (Global X SuperDividend ETF) and ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while ICF is a REIT fund tracking the Cohen & Steers Realty Majors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDIV returned 0.07%/yr vs 5.74%/yr for ICF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for ICF.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и ICF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 0.07% против 5.74% соответственно.
SDIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 0.07%
ICF
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам SDIV и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 4.72% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 15.92% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SDIV and ICF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between SDIV and ICF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIV vs. ICF — Ранг доходности на риск
SDIV
ICF
Сравнение SDIV c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIV | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.62 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 4.57 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIV и ICF
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и ICF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIV | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -76.74% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.20% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -17.25% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -34.74% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.90% | -40.22% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -0.86% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -14.15% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.90% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и ICF
Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.88%, в то время как у iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIV | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.09% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 10.64% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 14.22% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.97% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.63% | -1.70% |
Сравнение комиссий SDIV и ICF
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и ICF
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности ICF в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.42% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.34% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
SDIV and ICF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICF has higher volatility (5.09%) compared to SDIV (3.88%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs ICF's -76.74%.
On 10-year performance, ICF leads with 5.74% vs 0.07% for SDIV. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICF has performed better with a 5.74% return vs 0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 2.42% for ICF.
SDIV is categorized as Global Equities, while ICF is REIT. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.34% for ICF.
SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDIV и ICF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор