PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHZ с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

SCHZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHZ и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.13%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.75% соответственно.

SCHZ

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.62%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с AGGSCHZ с SCHDSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий SCHZ и BNDX

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SCHZ vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.85

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.01

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.10

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.16

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BNDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BNDX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.10%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BNDX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHZBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-16.23%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.93%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-15.86%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-16.23%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.99%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.10%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BNDX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.66% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHZBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.74%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.29%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

3.21%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.81%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

4.05%

+1.35%