PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.58%
32.54%
SCHZ
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.29

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.91

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.23

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.52

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

SCHZ:

3.26

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

SCHZ:

2.14%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.39%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

SCHZ:

-6.84%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.93% соответственно.


SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.30%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.40%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.44%

5 лет

0.19%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и BNDX

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHZ: 1.29
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHZ: 1.91
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHZ: 1.23
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHZ: 0.52
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHZ: 3.26
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.64
SCHZ
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BNDX

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BNDX

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-2.74%
SCHZ
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BNDX

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
1.14%
SCHZ
BNDX