Сравнение SCHZ с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
SCHZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BNDX.
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BNDX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BNDX
Основные характеристики
SCHZ:
1.32
BNDX:
1.55
SCHZ:
1.99
BNDX:
2.31
SCHZ:
1.24
BNDX:
1.27
SCHZ:
0.95
BNDX:
0.69
SCHZ:
4.57
BNDX:
5.41
SCHZ:
1.67%
BNDX:
1.14%
SCHZ:
5.80%
BNDX:
3.99%
SCHZ:
-16.37%
BNDX:
-16.23%
SCHZ:
-2.77%
BNDX:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.02% соответственно.
SCHZ
4.83%
0.93%
3.03%
6.37%
1.42%
2.84%
BNDX
4.08%
1.18%
4.32%
5.30%
0.14%
2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BNDX
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BNDX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BNDX в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 6.08% | 5.76% | 4.63% | 3.40% | 3.41% | 4.66% | 4.42% | 3.21% | 3.19% | 3.19% | 2.86% | 3.04% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.75% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BNDX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.37%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BNDX
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.