Сравнение SCHZ с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
SCHZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BNDX.
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BNDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BNDX
Основные характеристики
SCHZ:
1.07
BNDX:
1.47
SCHZ:
1.60
BNDX:
2.17
SCHZ:
1.19
BNDX:
1.25
SCHZ:
0.62
BNDX:
0.61
SCHZ:
2.69
BNDX:
7.00
SCHZ:
2.12%
BNDX:
0.77%
SCHZ:
5.32%
BNDX:
3.65%
SCHZ:
-16.69%
BNDX:
-16.23%
SCHZ:
-2.71%
BNDX:
-3.57%
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции SCHZ превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.83% соответственно.
SCHZ
1.58%
1.35%
-0.91%
6.00%
0.66%
2.54%
BNDX
0.52%
0.76%
1.52%
5.56%
-0.26%
1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BNDX
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHZ и BNDX
SCHZ
BNDX
Сравнение SCHZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BNDX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BNDX в 4.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.20% | 5.55% | 5.18% | 4.60% | 3.28% | 3.20% | 4.22% | 3.93% | 3.20% | 3.55% | 3.17% | 3.56% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.20% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BNDX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.69%, примерно равная максимальной просадке BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BNDX
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.