Сравнение SCHZ с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
SCHZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BNDX.
Основные характеристики
| SCHZ | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.26% | -1.61% |
| Дох-ть за 1 год | -1.48% | 3.86% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | -2.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.24% | -0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 6.87% | 4.98% |
| Макс. просадка | -18.74% | -16.23% |
| Current Drawdown | -13.37% | -8.87% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BNDX
С начала года, SCHZ показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BNDX
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BNDX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BNDX в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.60% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.66% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BNDX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BNDX
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.