Сравнение SCHZ с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
SCHZ и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BNDX.
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BNDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BNDX
Основные характеристики
SCHZ:
1.10
BNDX:
1.13
SCHZ:
1.64
BNDX:
1.62
SCHZ:
1.19
BNDX:
1.19
SCHZ:
0.43
BNDX:
0.47
SCHZ:
2.74
BNDX:
4.82
SCHZ:
2.13%
BNDX:
0.87%
SCHZ:
5.28%
BNDX:
3.73%
SCHZ:
-18.74%
BNDX:
-16.23%
SCHZ:
-6.56%
BNDX:
-3.92%
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.73% соответственно.
SCHZ
3.04%
-0.07%
-0.36%
5.89%
-0.34%
1.38%
BNDX
0.15%
-0.81%
0.08%
4.28%
0.24%
1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BNDX
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHZ и BNDX
SCHZ
BNDX
Сравнение SCHZ c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BNDX
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BNDX в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BNDX
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BNDX
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.