Сравнение SCHZ с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SCHZ и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHZ и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.38% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | 0.90% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.13% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHZ показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.13%.
SCHZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.65%
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BNDW
SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHZ vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SCHZ
BNDW
Сравнение SCHZ c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHZ | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.25 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 4.55 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHZ | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BNDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BNDW
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BNDW
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHZ | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -17.22% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.70% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.01% | -16.93% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.82% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.05% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.74% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BNDW
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.69% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHZ | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.68% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.28% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.52% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.17% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 4.92% | +0.48% |