Сравнение SCHZ с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
SCHZ и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или BNDW.
Основные характеристики
| SCHZ | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 6.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | -0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 5.56 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 4.77% |
| Макс. просадка | -16.93% | -17.22% |
| Текущая просадка | -3.46% | -6.47% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и BNDW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и BNDW
С начала года, SCHZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и BNDW
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и BNDW
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности BNDW в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.16% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и BNDW
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.93%, примерно равная максимальной просадке BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и BNDW
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.