PortfoliosLab logo
Сравнение SCHZ с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHZ и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.68%
11.39%
SCHZ
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHZ:

1.29

BNDW:

1.55

Коэф-т Сортино

SCHZ:

1.91

BNDW:

2.30

Коэф-т Омега

SCHZ:

1.23

BNDW:

1.28

Коэф-т Кальмара

SCHZ:

0.52

BNDW:

0.61

Коэф-т Мартина

SCHZ:

3.26

BNDW:

5.75

Индекс Язвы

SCHZ:

2.14%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

SCHZ:

5.39%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

SCHZ:

-18.74%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

SCHZ:

-6.84%

BNDW:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.10%.


SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.30%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.40%

BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.91%

5 лет

-0.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHZ и BNDW

SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%
График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHZ и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHZ c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHZ: 1.29
BNDW: 1.55
Коэффициент Сортино SCHZ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHZ: 1.91
BNDW: 2.30
Коэффициент Омега SCHZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHZ: 1.23
BNDW: 1.28
Коэффициент Кальмара SCHZ, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHZ: 0.52
BNDW: 0.61
Коэффициент Мартина SCHZ, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHZ: 3.26
BNDW: 5.75

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.55
SCHZ
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и BNDW

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что сопоставимо с доходностью BNDW в 3.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и BNDW

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.84%
-4.40%
SCHZ
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и BNDW

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
1.51%
SCHZ
BNDW