Сравнение SCHZ с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SCHZ и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или SPMD.
Основные характеристики
| SCHZ | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.44% | 16.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 29.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | 4.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.48% | 11.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 10.24 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 15.92% |
| Макс. просадка | -16.93% | -57.62% |
| Текущая просадка | -3.46% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SPMD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SPMD
С начала года, SCHZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 2.85% против 9.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SPMD
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SPMD
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SPMD в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.85% | 3.85% | 3.73% | 3.61% | 4.05% | 4.67% | 4.44% | 3.81% | 3.37% | 2.81% | 3.06% | 3.06% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.34% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SPMD
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SPMD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.59%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.