Сравнение SCHZ с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SCHZ и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHZ или SPMD.
Основные характеристики
| SCHZ | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.26% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | -1.48% | 20.84% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.24% | 9.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 6.87% | 15.99% |
| Макс. просадка | -18.74% | -57.62% |
| Current Drawdown | -13.37% | -5.04% |
Корреляция
Корреляция между SCHZ и SPMD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHZ и SPMD
С начала года, SCHZ показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 1.13% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHZ и SPMD
SCHZ берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHZ c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHZ и SPMD
Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPMD в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.60% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% | 2.01% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок SCHZ и SPMD
Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHZ и SPMD
Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.