PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHZ с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHZ с SPMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHZ returned 1.52%/yr vs 11.51%/yr for SPMD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SCHZ charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности SCHZ и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHZ показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции SCHZ уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 1.52% против 11.51% соответственно.

SCHZ

1 день
-0.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.16%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.52%

SPMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.41%
1 год
25.49%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.20%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHZ и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.30%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		14.16%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between SCHZ and SPMD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

-0.05

The correlation between SCHZ and SPMD shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

SCHZ vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHZ c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHZSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.41

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

10.61

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHZ vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHZ и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHZSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.55

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHZ и SPMD

Максимальная просадка SCHZ за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHZ и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHZSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-57.62%

+38.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-8.86%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-24.08%

+17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-24.08%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-41.86%

+23.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.08%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.12%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.41%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHZ и SPMD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) составляет 1.24%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SCHZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHZSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.38%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

11.37%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

15.57%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

19.70%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

21.18%

-15.77%

Сравнение комиссий SCHZ и SPMD

SCHZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHZ и SPMD

Дивидендная доходность SCHZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SPMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.12%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.23%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SCHZ and SPMD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMD has higher volatility (4.38%) compared to SCHZ (1.24%). In terms of maximum drawdown, SCHZ dropped -18.74% vs SPMD's -57.62%.

On 10-year performance, SPMD leads with 11.51% vs 1.52% for SCHZ. On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.51% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SPMD.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.23% for SPMD.

SCHZ is categorized as Total Bond Market, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHZ and 0.05% for SPMD.

SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHZ и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор