Сравнение SCHV с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
SCHV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или IVE.
Корреляция
Корреляция между SCHV и IVE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и IVE
Основные характеристики
SCHV:
1.91
IVE:
1.46
SCHV:
2.71
IVE:
2.10
SCHV:
1.34
IVE:
1.26
SCHV:
2.64
IVE:
1.94
SCHV:
10.28
IVE:
7.41
SCHV:
1.97%
IVE:
1.99%
SCHV:
10.61%
IVE:
10.07%
SCHV:
-37.08%
IVE:
-61.32%
SCHV:
-6.66%
IVE:
-6.51%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.76% соответственно.
SCHV
18.06%
-3.64%
8.83%
19.25%
11.37%
11.71%
IVE
12.52%
-3.61%
6.14%
13.72%
10.45%
9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и IVE
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и IVE
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IVE в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.36% | 4.95% | 5.72% | 1.95% | 7.90% | 6.99% | 6.18% | 5.77% | 4.95% | 4.06% | 5.84% | 4.38% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 2.03% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.45% | 2.14% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и IVE
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и IVE
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.