Сравнение SCHV с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
SCHV и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или IVE.
Основные характеристики
| SCHV | IVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 13.70% |
| Дох-ть за 1 год | 29.12% | 26.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 10.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 11.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 10.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 19.85 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 10.06% |
| Макс. просадка | -37.08% | -61.32% |
| Текущая просадка | -2.89% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между SCHV и IVE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и IVE
С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и IVE
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и IVE
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности IVE в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 5.60% | 7.25% | 4.74% | 1.93% | 6.41% | 6.44% | 7.79% | 7.12% | 5.76% | 6.81% | 4.85% | 6.53% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.86% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и IVE
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и IVE
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 2.68% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.