PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.70%
8.44%
SCHV
IVE

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.29% соответственно.


SCHV

С начала года

21.04%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

11.70%

1 год

29.31%

5 лет (среднегодовая)

11.41%

10 лет (среднегодовая)

12.14%

IVE

С начала года

16.48%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

8.44%

1 год

24.30%

5 лет (среднегодовая)

12.11%

10 лет (среднегодовая)

10.29%

Основные характеристики


SCHVIVE
Коэф-т Шарпа2.882.54
Коэф-т Сортино4.043.57
Коэф-т Омега1.521.46
Коэф-т Кальмара4.904.60
Коэф-т Мартина17.6614.74
Индекс Язвы1.69%1.71%
Дневная вол-ть10.34%9.91%
Макс. просадка-37.08%-61.32%
Текущая просадка-1.38%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и IVE

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IVE
iShares S&P 500 Value ETF
График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SCHV и IVE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.882.54
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.043.57
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.46
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.904.60
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.6614.74
SCHV
IVE

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.54
SCHV
IVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и IVE

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IVE в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.11%2.42%7.13%3.05%6.91%6.40%7.79%3.55%6.75%5.39%4.68%5.19%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
1.82%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и IVE

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
-1.51%
SCHV
IVE

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и IVE

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 3.40% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.37%
SCHV
IVE