PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index while IVE tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHV returned 11.50%/yr vs 11.76%/yr for IVE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHV имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции IVE немного впереди с 11.76%.

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и IVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%13.02%12.03%22.07%-5.41%24.72%1.22%31.62%-9.22%15.24%

Correlation

The correlation between SCHV and IVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.97

The correlation between SCHV and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHV и IVE

Секторы
SCHV
IVE

Финансовые услуги

19.6%
15.2%

Технологии

18.2%
19.6%

Промышленность

14.0%
10.7%

Здравоохранение

11.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.5%

Энергетика

7.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.0%

Коммунальные услуги

4.6%
4.6%

Недвижимость

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Финансовые услуги

SCHV
19.6%
IVE
15.2%

Технологии

SCHV
18.2%
IVE
19.6%

Промышленность

SCHV
14.0%
IVE
10.7%

Здравоохранение

SCHV
11.3%
IVE
11.6%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.8%
IVE
9.5%

Энергетика

SCHV
7.2%
IVE
7.6%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.9%
IVE
11.0%

Коммунальные услуги

SCHV
4.6%
IVE
4.6%

Недвижимость

SCHV
4.1%
IVE
3.5%

Сырьевые материалы

SCHV
2.8%
IVE
3.4%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.5%
IVE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

SCHV vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHVIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.17

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.03

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.43

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

13.10

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHV vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHVIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.17

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SCHV и IVE

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-61.32%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.19%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-17.58%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-18.04%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

-37.04%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.10%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и IVE

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.00%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.02%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.79%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.40%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.96%

-0.02%

Сравнение комиссий SCHV и IVE

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и IVE

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCHV and IVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (3.09%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs IVE's -61.32%.

On 10-year performance, IVE leads with 11.76% vs 11.50% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVE has performed better with a 11.76% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVE.

SCHV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.52% for IVE.

SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while IVE tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.18% for IVE.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор