PortfoliosLab logo
Сравнение SCHV с IVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHV и IVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SCHV и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
571.86%
384.45%
SCHV
IVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHV:

0.59

IVE:

0.16

Коэф-т Сортино

SCHV:

0.91

IVE:

0.33

Коэф-т Омега

SCHV:

1.13

IVE:

1.05

Коэф-т Кальмара

SCHV:

0.61

IVE:

0.14

Коэф-т Мартина

SCHV:

2.38

IVE:

0.52

Индекс Язвы

SCHV:

3.89%

IVE:

4.78%

Дневная вол-ть

SCHV:

15.83%

IVE:

15.83%

Макс. просадка

SCHV:

-37.08%

IVE:

-61.32%

Текущая просадка

SCHV:

-8.07%

IVE:

-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции IVE по среднегодовой доходности: 11.37% против 9.18% соответственно.


SCHV

С начала года

-1.48%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-3.25%

1 год

9.46%

5 лет

15.75%

10 лет

11.37%

IVE

С начала года

-4.36%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-6.51%

1 год

2.78%

5 лет

14.16%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и IVE

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IVE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVE: 0.18%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHV и IVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IVE
Ранг риск-скорректированной доходности IVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHV c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHV: 0.59
IVE: 0.16
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHV: 0.91
IVE: 0.33
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHV: 1.13
IVE: 1.05
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHV: 0.61
IVE: 0.14
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHV: 2.38
IVE: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа IVE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.16
SCHV
IVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и IVE

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IVE в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.34%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
2.09%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.45%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и IVE

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и IVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-10.97%
SCHV
IVE

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и IVE

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 11.67% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
12.14%
SCHV
IVE