Сравнение SCHV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
SCHV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между SCHV и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и VLUE
Основные характеристики
SCHV:
0.58
VLUE:
-0.14
SCHV:
0.85
VLUE:
-0.09
SCHV:
1.11
VLUE:
0.99
SCHV:
0.90
VLUE:
-0.19
SCHV:
2.39
VLUE:
-0.49
SCHV:
2.93%
VLUE:
4.12%
SCHV:
12.14%
VLUE:
14.74%
SCHV:
-37.08%
VLUE:
-39.47%
SCHV:
-7.82%
VLUE:
-10.53%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.20% соответственно.
SCHV
-1.21%
-3.68%
-2.43%
7.21%
18.50%
11.62%
VLUE
-2.92%
-4.35%
-4.41%
-1.97%
14.53%
7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и VLUE
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHV и VLUE
SCHV
VLUE
Сравнение SCHV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и VLUE
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VLUE в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.47% | 3.37% | 3.79% | 5.91% | 3.87% | 5.71% | 4.29% | 6.14% | 6.02% | 3.96% | 5.37% | 4.68% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.81% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и VLUE
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и VLUE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 5.93%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.