Сравнение SCHV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
SCHV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между SCHV и VLUE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и VLUE
Основные характеристики
SCHV:
0.65
VLUE:
0.15
SCHV:
1.00
VLUE:
0.34
SCHV:
1.14
VLUE:
1.05
SCHV:
0.68
VLUE:
0.16
SCHV:
2.69
VLUE:
0.56
SCHV:
3.85%
VLUE:
4.98%
SCHV:
15.83%
VLUE:
18.41%
SCHV:
-37.08%
VLUE:
-39.47%
SCHV:
-7.85%
VLUE:
-10.37%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 11.46% против 7.08% соответственно.
SCHV
-1.25%
-4.01%
-3.74%
9.39%
15.82%
11.46%
VLUE
-2.75%
-5.87%
-5.16%
1.65%
11.79%
7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и VLUE
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHV и VLUE
SCHV
VLUE
Сравнение SCHV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и VLUE
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VLUE в 2.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.33% | 2.25% | 2.42% | 2.38% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.96% | 2.69% | 2.38% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.81% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и VLUE
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и VLUE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 11.67%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.