Сравнение SCHV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
SCHV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между SCHV и VLUE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и VLUE
Основные характеристики
SCHV:
1.71
VLUE:
0.61
SCHV:
2.41
VLUE:
0.92
SCHV:
1.31
VLUE:
1.11
SCHV:
2.47
VLUE:
0.86
SCHV:
9.78
VLUE:
2.41
SCHV:
1.87%
VLUE:
3.35%
SCHV:
10.71%
VLUE:
13.29%
SCHV:
-37.08%
VLUE:
-39.47%
SCHV:
-7.41%
VLUE:
-8.65%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.54% соответственно.
SCHV
17.11%
-4.59%
8.06%
17.39%
11.21%
11.73%
VLUE
6.30%
-5.59%
3.46%
7.00%
6.05%
7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и VLUE
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и VLUE
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VLUE в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 5.53% | 4.77% | 4.74% | 2.91% | 7.69% | 5.07% | 6.01% | 5.77% | 5.76% | 4.06% | 5.84% | 2.18% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.75% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и VLUE
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и VLUE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.