PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHV с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHVVLUE
Дох-ть с нач. г.18.01%8.81%
Дох-ть за 1 год29.12%21.16%
Дох-ть за 3 года7.26%3.68%
Дох-ть за 5 лет10.86%7.33%
Дох-ть за 10 лет12.02%8.03%
Коэф-т Шарпа3.161.91
Коэф-т Сортино4.432.68
Коэф-т Омега1.581.33
Коэф-т Кальмара3.401.40
Коэф-т Мартина19.858.04
Индекс Язвы1.67%3.18%
Дневная вол-ть10.49%13.37%
Макс. просадка-37.08%-39.47%
Текущая просадка-2.89%-2.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SCHV и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и VLUE

С начала года, SCHV показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
314.63%
190.79%
SCHV
VLUE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHV и VLUE

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 19.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.85
VLUE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLUE, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLUE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLUE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLUE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLUE, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.04

Сравнение коэффициента Шарпа SCHV и VLUE

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
1.91
SCHV
VLUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и VLUE

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VLUE в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
5.60%7.25%4.74%1.93%6.41%6.44%7.79%7.12%5.76%6.81%4.85%6.53%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.58%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%1.33%

Просадки

Сравнение просадок SCHV и VLUE

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.89%
-2.92%
SCHV
VLUE

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и VLUE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.68%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68%
3.04%
SCHV
VLUE