Сравнение SCHV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
SCHV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или VLUE.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и VLUE
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 12.16% против 8.25% соответственно.
SCHV
20.72%
-0.55%
10.97%
30.04%
11.19%
12.16%
VLUE
11.92%
-0.15%
7.46%
23.23%
7.72%
8.25%
Основные характеристики
| SCHV | VLUE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 17.64 | 7.02 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 10.33% | 13.20% |
| Макс. просадка | -37.08% | -39.47% |
| Текущая просадка | -1.63% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и VLUE
SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHV и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и VLUE
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VLUE в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.18% | 3.53% | 7.13% | 3.87% | 7.82% | 6.99% | 7.52% | 5.99% | 4.95% | 4.00% | 3.68% | 2.18% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.51% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и VLUE
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и VLUE
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 3.47%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.