Сравнение SCHR с GCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR).
SCHR и GCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или GCOR.
Корреляция
Корреляция между SCHR и GCOR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и GCOR
Основные характеристики
SCHR:
1.13
GCOR:
0.89
SCHR:
1.67
GCOR:
1.31
SCHR:
1.20
GCOR:
1.15
SCHR:
0.42
GCOR:
0.35
SCHR:
2.68
GCOR:
2.24
SCHR:
1.94%
GCOR:
2.16%
SCHR:
4.59%
GCOR:
5.46%
SCHR:
-16.11%
GCOR:
-18.94%
SCHR:
-5.94%
GCOR:
-7.33%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у GCOR с доходностью 3.15%.
SCHR
2.95%
0.42%
-0.17%
5.81%
-1.00%
1.18%
GCOR
3.15%
0.20%
-0.70%
5.64%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и GCOR
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и GCOR
SCHR
GCOR
Сравнение SCHR c GCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и GCOR
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности GCOR в 4.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.45% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и GCOR
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и GCOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и GCOR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) имеют волатильность 1.24% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.