Сравнение SCHR с GCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR).
SCHR и GCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. GCOR - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Фонд был запущен 8 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или GCOR.
Корреляция
Корреляция между SCHR и GCOR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и GCOR
Основные характеристики
SCHR:
1.65
GCOR:
1.16
SCHR:
2.54
GCOR:
1.69
SCHR:
1.30
GCOR:
1.20
SCHR:
0.61
GCOR:
0.47
SCHR:
3.96
GCOR:
2.95
SCHR:
1.92%
GCOR:
2.17%
SCHR:
4.63%
GCOR:
5.54%
SCHR:
-16.11%
GCOR:
-18.94%
SCHR:
-5.57%
GCOR:
-7.98%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у GCOR с доходностью 2.42%.
SCHR
3.36%
0.96%
2.45%
7.62%
-0.96%
1.21%
GCOR
2.42%
0.13%
1.08%
6.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и GCOR
SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GCOR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и GCOR
SCHR
GCOR
Сравнение SCHR c GCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и GCOR
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности GCOR в 4.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.75% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 4.31% | 4.36% | 3.67% | 2.11% | 0.92% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и GCOR
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и GCOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и GCOR
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.82%, в то время как у Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.