PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с GCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с GCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and GCOR (Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while GCOR is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHR returned 0.05%/yr vs -0.24%/yr for GCOR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for GCOR.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и GCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у GCOR с доходностью 0.16%.

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%

GCOR

1 день
-0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.71%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и GCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%-0.39%
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		0.16%7.22%0.51%5.79%-13.83%-1.88%0.39%

Correlation

The correlation between SCHR and GCOR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.90

The correlation between SCHR and GCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с GCOR:
GCOR с GGUSGCOR с AAAUGCOR с BNDGCOR с XLKGCOR с ^GSPCGCOR с VTIGCOR с SPHY

Доходность на риск

SCHR vs. GCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GCOR
Ранг доходности на риск GCOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c GCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRGCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.37

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.02

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.77

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

5.42

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. GCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и GCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRGCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.37

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.10

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SCHR и GCOR

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки GCOR в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и GCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRGCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-18.94%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.82%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-6.09%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-18.63%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.52%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.99%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и GCOR

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (GCOR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRGCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.27%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.65%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.65%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.81%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

5.52%

-1.05%

Сравнение комиссий SCHR и GCOR

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GCOR в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и GCOR

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GCOR в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOR
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF		4.17%4.03%4.36%3.67%2.11%0.92%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCHR and GCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCOR has higher volatility (1.27%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs GCOR's -18.94%.

On 5-year performance, SCHR leads with 0.05% vs -0.24% for GCOR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHR has performed better with a 0.05% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for GCOR.

GCOR has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.92% for SCHR.

SCHR is categorized as Government Bonds, while GCOR is Intermediate Core Bond. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while GCOR tracks FTSE Goldman Sachs US Broad Bond Market Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.08% for GCOR.

GCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и GCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор