PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и MPW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SCHH и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.65%
40.17%
SCHH
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.69

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.04

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

SCHH:

1.14

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.51

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.20

MPW:

1.22

Индекс Язвы

SCHH:

5.60%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

SCHH:

-13.80%

MPW:

-69.51%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 3.44% против -2.36% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.90%

5 лет

6.60%

10 лет

3.44%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-12.72%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.14%

10 лет

-2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.69
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.04
MPW: 1.15
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHH: 1.14
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.51
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.20
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.46
SCHH
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и MPW

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MPW в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и MPW

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-69.51%
SCHH
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и MPW

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 10.26%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
15.27%
SCHH
MPW