PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHH с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHH с KBWY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).

SCHH и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHH или KBWY.

Корреляция

Корреляция между SCHH и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.51

KBWY:

-0.26

Коэф-т Сортино

SCHH:

0.98

KBWY:

-0.11

Коэф-т Омега

SCHH:

1.13

KBWY:

0.99

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.50

KBWY:

-0.11

Коэф-т Мартина

SCHH:

1.93

KBWY:

-0.28

Индекс Язвы

SCHH:

5.94%

KBWY:

12.72%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.82%

KBWY:

20.11%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

SCHH:

-11.50%

KBWY:

-26.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 3.67% против -0.02% соответственно.

SCHH

С начала года

1.09%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-2.92%

1 год

9.09%

5 лет

9.32%

10 лет

3.67%

KBWY

С начала года

-8.94%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-14.93%

1 год

-5.26%

5 лет

8.60%

10 лет

-0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHH и KBWY

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.

KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
SCHH
Schwab US REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и KBWY

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности KBWY в 9.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF		3.17%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.75%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и KBWY

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и KBWY

Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...