PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHH и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.24%
59.77%
SCHH
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.76

KBWY:

-0.13

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.13

KBWY:

-0.05

Коэф-т Омега

SCHH:

1.15

KBWY:

0.99

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.56

KBWY:

-0.08

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.44

KBWY:

-0.23

Индекс Язвы

SCHH:

5.56%

KBWY:

11.32%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

SCHH:

-13.59%

KBWY:

-28.85%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 3.22% против -0.66% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.30%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-8.55%

1 год

12.58%

5 лет

7.48%

10 лет

3.22%

KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHH и KBWY

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.


График комиссии KBWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWY: 0.35%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.76
KBWY: -0.13
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.13
KBWY: -0.05
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHH: 1.15
KBWY: 0.99
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.56
KBWY: -0.08
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.44
KBWY: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.13
SCHH
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и KBWY

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.24%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.87%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и KBWY

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.59%
-28.85%
SCHH
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и KBWY

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 10.27%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
11.07%
SCHH
KBWY