PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с KBWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.28%/yr vs 1.43%/yr for KBWY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 4.28% против 1.43% соответственно.

SCHH

1 день
1.69%
1 месяц
0.69%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.23%
1 год
13.99%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.28%

KBWY

1 день
2.17%
1 месяц
5.12%
С начала года
19.61%
6 месяцев
21.19%
1 год
25.66%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.59%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.96%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		19.61%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between SCHH and KBWY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.83

The correlation between SCHH and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с VOOKBWY с SPY

Доходность на риск

SCHH vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.56

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.24

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.79

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

6.63

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHH и KBWY

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-57.68%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-9.24%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-29.93%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-32.29%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-57.68%

+13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-8.88%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-14.18%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.88%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и KBWY

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.17%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.49%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.79%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

16.56%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

21.63%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

27.05%

-6.08%

Сравнение комиссий SCHH и KBWY

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и KBWY

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KBWY в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.46%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.77%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and KBWY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.49%) compared to SCHH (4.17%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.28% vs 1.43% for KBWY. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.28% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.

KBWY has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 2.77% for SCHH.

SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор