Сравнение SCHH с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
SCHH и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.96% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 3.46% против 0.39% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
KBWY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и KBWY
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
SCHH vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SCHH
KBWY
Сравнение SCHH c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 0.27 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и KBWY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и KBWY
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности KBWY в 9.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.81% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и KBWY
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -57.68% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.88% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -32.29% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -57.68% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -22.33% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -14.18% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.94% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и KBWY
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.96%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.80% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 11.74% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 19.27% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.55% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 27.03% | -6.06% |