Сравнение SCHH с KBWY
SCHH (Schwab US REIT ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - SCHH tracks the Dow Jones Equity All REIT Capped Index while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 3.77%/yr vs 0.46%/yr for KBWY. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SCHH charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 17.34%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 3.77% против 0.46% соответственно.
SCHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 17.34%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.77%
- Всё время*
- 7.13%
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.92M | $2.58M | |
| $149.01M | $146.89M | $141.73M |
Сравнение доходности по годам SCHH и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 17.34% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SCHH and KBWY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between SCHH and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SCHH
KBWY
Сравнение SCHH c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHH | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.06 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.57 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHH и KBWY
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -57.68% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.24% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -29.93% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -32.29% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -57.68% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -5.96% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -14.07% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.72% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и KBWY
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.18%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.47% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 12.33% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 16.52% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.55% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 27.07% | -6.05% |
Сравнение комиссий SCHH и KBWY
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и KBWY
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KBWY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.73% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and KBWY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.47%) compared to SCHH (4.18%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, SCHH leads with 3.77% vs 0.46% for KBWY. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 3.77% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 2.73% for SCHH.
SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SCHH and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор