PortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с RWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHH и RWR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCHH и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.65%
157.30%
SCHH
RWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHH:

0.69

RWR:

0.62

Коэф-т Сортино

SCHH:

1.04

RWR:

0.95

Коэф-т Омега

SCHH:

1.14

RWR:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCHH:

0.51

RWR:

0.50

Коэф-т Мартина

SCHH:

2.20

RWR:

2.16

Индекс Язвы

SCHH:

5.60%

RWR:

5.28%

Дневная вол-ть

SCHH:

17.89%

RWR:

18.50%

Макс. просадка

SCHH:

-44.22%

RWR:

-74.92%

Текущая просадка

SCHH:

-13.80%

RWR:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 3.44% против 4.25% соответственно.


SCHH

С начала года

-1.54%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-7.89%

1 год

12.90%

5 лет

6.60%

10 лет

3.44%

RWR

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-7.74%

1 год

12.05%

5 лет

8.44%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHH и RWR

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RWR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии RWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWR: 0.25%
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHH: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHH и RWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг риск-скорректированной доходности SCHH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

RWR
Ранг риск-скорректированной доходности RWR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHH c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHH: 0.69
RWR: 0.62
Коэффициент Сортино SCHH, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHH: 1.04
RWR: 0.95
Коэффициент Омега SCHH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHH: 1.14
RWR: 1.12
Коэффициент Кальмара SCHH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHH: 0.51
RWR: 0.50
Коэффициент Мартина SCHH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHH: 2.20
RWR: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWR равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.62
SCHH
RWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и RWR

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности RWR в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.25%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF
3.99%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%3.06%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и RWR

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и RWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-12.52%
SCHH
RWR

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и RWR

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 10.26%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.26%
11.08%
SCHH
RWR