PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHA с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHA и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SCHA и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
478.48%
480.37%
SCHA
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHA:

0.76

VBK:

1.12

Коэф-т Сортино

SCHA:

1.17

VBK:

1.59

Коэф-т Омега

SCHA:

1.14

VBK:

1.19

Коэф-т Кальмара

SCHA:

1.00

VBK:

0.89

Коэф-т Мартина

SCHA:

4.06

VBK:

5.52

Индекс Язвы

SCHA:

3.58%

VBK:

3.77%

Дневная вол-ть

SCHA:

19.24%

VBK:

18.67%

Макс. просадка

SCHA:

-42.41%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

SCHA:

-7.63%

VBK:

-6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции VBK немного впереди с 9.20%.


SCHA

С начала года

12.02%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

11.89%

1 год

12.57%

5 лет

8.58%

10 лет

8.85%

VBK

С начала года

17.89%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

14.45%

1 год

17.61%

5 лет

7.92%

10 лет

9.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHA и VBK

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHA c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.761.12
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.171.59
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.19
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.000.89
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.065.52
SCHA
VBK

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76
1.12
SCHA
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и VBK

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VBK в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
2.35%2.24%2.74%1.19%1.52%1.70%3.20%2.02%2.39%1.48%1.83%1.42%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и VBK

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.63%
-6.71%
SCHA
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и VBK

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 6.06% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.06%
6.31%
SCHA
VBK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab