Сравнение SCHA с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
SCHA и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или VBK.
Основные характеристики
| SCHA | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.02% | 0.27% |
| Дох-ть за 1 год | 16.06% | 15.77% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 5.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.38% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 18.82% | 18.58% |
| Макс. просадка | -42.41% | -58.69% |
| Current Drawdown | -13.05% | -19.60% |
Корреляция
Корреляция между SCHA и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и VBK
С начала года, SCHA показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и VBK
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и VBK
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VBK в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.40% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и VBK
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и VBK
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 5.06% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.