Сравнение SCHA с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHV.
Основные характеристики
| SCHA | SCHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.47% | 4.48% |
| Дох-ть за 1 год | 17.75% | 15.04% |
| Дох-ть за 3 года | -1.69% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.52% | 8.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.57% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 10.82% |
| Макс. просадка | -42.41% | -37.08% |
| Current Drawdown | -11.67% | -4.12% |
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHV
С начала года, SCHA показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHV
И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHV
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHV в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.33% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% | 2.38% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHV
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHV
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.