Сравнение SCHA с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHV.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHV
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.15% соответственно.
SCHA
15.40%
3.78%
12.36%
31.31%
10.28%
9.39%
SCHV
21.21%
0.70%
12.20%
29.79%
11.37%
12.15%
Основные характеристики
| SCHA | SCHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 10.34% |
| Макс. просадка | -42.41% | -37.08% |
| Текущая просадка | -3.99% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHV
И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHV
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SCHV в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.88% | 2.03% | 2.37% | 1.48% | 1.78% | 2.06% | 1.91% | 2.02% | 2.47% | 1.85% | 2.52% | 2.05% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.21% | 5.88% | 7.13% | 3.70% | 7.69% | 5.07% | 6.14% | 3.47% | 5.76% | 4.00% | 7.14% | 5.39% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHV
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHV
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.