PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 11.12%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHA имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции SCHV немного впереди с 11.51%.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.86

The correlation between SCHA and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHV

Секторы
SCHA
SCHV

Технологии

23.3%
18.2%

Финансовые услуги

15.7%
19.6%

Промышленность

15.4%
14.0%

Здравоохранение

13.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Недвижимость

6.0%
4.1%

Энергетика

5.5%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
4.6%

Технологии

SCHA
23.3%
SCHV
18.2%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
SCHV
19.6%

Промышленность

SCHA
15.4%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
SCHV
11.3%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
SCHV
6.9%

Недвижимость

SCHA
6.0%
SCHV
4.1%

Энергетика

SCHA
5.5%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
SCHV
2.8%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
SCHV
8.8%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
SCHV
2.5%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SPYSCHV с VTI

Доходность на риск

SCHA vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHASCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.99

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.38

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

17.71

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHASCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHV

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-37.08%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-6.83%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-15.26%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-19.78%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-37.08%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.83%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.68%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHV

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.97%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

8.14%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

10.63%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

14.51%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

16.93%

+5.78%

Сравнение комиссий SCHA и SCHV

И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHV

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SCHV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 11.12% for SCHA. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA and SCHV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.99% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор