Сравнение SCHA с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHV.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHV
Основные характеристики
SCHA:
-0.50
SCHV:
0.09
SCHA:
-0.55
SCHV:
0.20
SCHA:
0.93
SCHV:
1.03
SCHA:
-0.41
SCHV:
0.08
SCHA:
-1.56
SCHV:
0.37
SCHA:
6.64%
SCHV:
3.16%
SCHA:
20.98%
SCHV:
13.51%
SCHA:
-42.41%
SCHV:
-37.08%
SCHA:
-25.29%
SCHV:
-13.90%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 5.86% против 10.76% соответственно.
SCHA
-18.69%
-13.18%
-16.54%
-10.83%
11.32%
5.86%
SCHV
-7.72%
-10.64%
-8.86%
0.49%
14.48%
10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHV
И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHV
SCHA
SCHV
Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHV
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHV в 4.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.87% | 1.51% | 2.85% | 2.42% | 1.89% | 1.39% | 2.24% | 2.58% | 1.55% | 2.09% | 2.25% | 1.78% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.92% | 5.49% | 4.99% | 5.72% | 4.03% | 4.23% | 7.68% | 6.01% | 6.02% | 5.76% | 5.44% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHV
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHV
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.