PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.62% соответственно.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Сравнение комиссий SCHA и SCHV

И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SCHA vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHASCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.48

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

6.91

+0.86

SCHA vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHASCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между SCHA и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHV

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SCHV в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHV

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHASCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-37.08%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.93%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-19.78%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-37.08%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.58%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.86%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.55%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHV

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHASCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.13%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

8.08%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

15.42%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

14.48%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

16.91%

+5.76%