Сравнение SCHA с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHV.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHV
Основные характеристики
SCHA:
0.76
SCHV:
1.91
SCHA:
1.17
SCHV:
2.71
SCHA:
1.14
SCHV:
1.34
SCHA:
1.00
SCHV:
2.64
SCHA:
4.06
SCHV:
10.28
SCHA:
3.58%
SCHV:
1.97%
SCHA:
19.24%
SCHV:
10.61%
SCHA:
-42.41%
SCHV:
-37.08%
SCHA:
-7.63%
SCHV:
-6.66%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.71% соответственно.
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
SCHV
18.06%
-3.64%
8.83%
19.25%
11.37%
11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHV
И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHV
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SCHV в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.36% | 4.95% | 5.72% | 1.95% | 7.90% | 6.99% | 6.18% | 5.77% | 4.95% | 4.06% | 5.84% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHV
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHV
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.