PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAR с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAR с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности SAR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAR и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAR
Saratoga Investment Corp.		-4.32%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.78%20.77%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$344.41M

ABR:

$1.60B

EPS

SAR:

$1.56

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

SAR:

13.70

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

SAR:

0.01

ABR:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$31.72B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$41.64M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$1.28B

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.00% соответственно.

SAR

1 день
-2.24%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
-3.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.70%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с CGBDSAR с GLADSAR с GICSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с VOO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

SAR vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SARABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

-0.71

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.86

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.90

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.68

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-1.28

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAR vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SARABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.71

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.08

+0.06

Корреляция

Корреляция между SAR и ABR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и ABR

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAR
Saratoga Investment Corp.		15.20%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок SAR и ABR

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

SARABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-97.76%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-40.49%

+26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-46.72%

+20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

-72.76%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-42.15%

+32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-41.83%

+24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

21.68%

-16.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ABR

Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 9.11%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SARABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

12.43%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

30.55%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

40.51%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

36.11%

-13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

39.77%

-2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.65B
-362.11M
(SAR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию