PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SAR и ABR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SAR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.64%
3.29%
SAR
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.21

ABR:

-0.10

Коэф-т Сортино

SAR:

0.39

ABR:

0.11

Коэф-т Омега

SAR:

1.06

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

SAR:

0.28

ABR:

-0.14

Коэф-т Мартина

SAR:

0.50

ABR:

-0.30

Индекс Язвы

SAR:

7.74%

ABR:

12.40%

Дневная вол-ть

SAR:

18.43%

ABR:

36.60%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

SAR:

-6.32%

ABR:

-9.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$332.19M

ABR:

$2.68B

EPS

SAR:

$1.52

ABR:

$1.33

Цена/прибыль

SAR:

15.84

ABR:

10.69

PEG коэффициент

SAR:

0.00

ABR:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$97.72M

ABR:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$41.24M

ABR:

$659.29M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$18.24B

ABR:

$414.72M

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции SAR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 15.34% против 18.21% соответственно.


SAR

С начала года

3.65%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

10.64%

1 год

5.28%

5 лет

8.63%

10 лет

15.34%

ABR

С начала года

2.12%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

3.29%

1 год

0.07%

5 лет

9.64%

10 лет

18.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.21-0.10
Коэффициент Сортино SAR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.390.11
Коэффициент Омега SAR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.02
Коэффициент Кальмара SAR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28-0.14
Коэффициент Мартина SAR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.50-0.30
SAR
ABR

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
-0.10
SAR
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и ABR

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что сопоставимо с доходностью ABR в 12.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.44%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%16.93%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
12.55%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%7.51%

Просадки

Сравнение просадок SAR и ABR

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.32%
-9.89%
SAR
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ABR

Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.65%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.65%
5.80%
SAR
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab