Сравнение SAR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ABR.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ABR
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции SAR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 16.15% против 18.99% соответственно.
SAR
10.64%
8.63%
17.17%
14.41%
10.06%
16.15%
ABR
8.60%
-1.78%
15.85%
35.46%
10.53%
18.99%
Фундаментальные показатели
| SAR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $353.71M | $2.73B |
| EPS | $1.52 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 16.86 | 10.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $63.19M | $1.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.98M | $658.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $18.22B | $421.12M |
Основные характеристики
| SAR | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 1.84 | 2.88 |
| Индекс Язвы | 7.84% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 18.23% | 38.80% |
| Макс. просадка | -90.83% | -97.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SAR и ABR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и ABR
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности ABR в 11.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 11.24% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% | 16.93% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.80% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок SAR и ABR
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ABR
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 4.80%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности