PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAR с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAR с ABR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAR (Saratoga Investment Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. SAR operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SAR returned 12.29%/yr vs 7.36%/yr for ABR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 12.29% против 7.36% соответственно.

SAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-11.66%
6 месяцев
-10.58%
С начала года
-6.76%
1 год
-9.21%
3 года*
4.17%
5 лет*
4.85%
10 лет*
12.29%

ABR

1 день
1.98%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-29.17%
1 год
-48.44%
3 года*
-22.64%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAR и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAR
Saratoga Investment Corp.		-6.76%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.78%20.77%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.17%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between SAR and ABR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г.

0.21

The correlation between SAR and ABR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAR:

$316.59M

ABR:

$990.66M

EPS

SAR:

$1.42

ABR:

$0.57

Коэффициент P/E

SAR:

13.70

ABR:

9.01

Коэффициент P/S

SAR:

0.01

ABR:

1.16

Коэффициент P/B

SAR:

0.00

ABR:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

SAR:

$30.85B

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

SAR:

$33.08M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

SAR:

$24.04M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с GLADSAR с GICSAR с CGBDSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с VOO
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

SAR vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SARABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-1.16

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-1.72

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.78

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.86

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-1.49

-0.02

SAR vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAR и ABR

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.67%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SARABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.67%

-97.76%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.46%

-56.51%

+34.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-61.06%

+38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-61.06%

+34.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

-72.76%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-59.15%

+45.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-41.94%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

32.49%

-26.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ABR

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SARABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

10.36%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

34.23%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

41.78%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

37.28%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

40.55%

-2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAR и ABR

Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%, что меньше доходности ABR в 20.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.78%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
SAR
Saratoga Investment Corp.		19.75%14.04%13.80%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
30.78B
25.74M
(SAR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAR и ABR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
-85.3%
Активы портфеля
SAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

SAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

SAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 30.78B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

SAR and ABR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAR has higher volatility (17.75%) compared to ABR (10.36%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.67% vs ABR's -97.76%.

SAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAR и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор