Сравнение SAR с ABR
SAR (Saratoga Investment Corp.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. SAR operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, SAR returned 13.88%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.88% против 7.91% соответственно.
SAR
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 13.88%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам SAR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | 2.48% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SAR and ABR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between SAR and ABR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAR:
$355.20M
ABR:
$1.12B
SAR:
$2.46
ABR:
$0.57
SAR:
9.09
ABR:
9.24
SAR:
0.01
ABR:
1.19
SAR:
$62.82B
ABR:
$940.70M
SAR:
$47.57M
ABR:
$829.57M
SAR:
$1.29B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAR vs. ABR — Ранг доходности на риск
SAR
ABR
Сравнение SAR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.72 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.43 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.94 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.35 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SAR и ABR
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -97.76% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -53.05% | +39.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -57.96% | +43.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -57.96% | +31.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | -72.76% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -57.96% | +52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.26% | -41.86% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 26.77% | -21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ABR
Текущая волатильность для Saratoga Investment Corp. (SAR) составляет 5.31%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что SAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 21.37% | -16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 33.44% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 40.99% | -21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 37.09% | -14.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 40.39% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAR и ABR
Дивидендная доходность SAR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 14.50% | 14.04% | 13.80% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saratoga Investment Corp. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAR и ABR
SAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
SAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
SAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saratoga Investment Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 62.74B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SAR and ABR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to SAR (5.31%). In terms of maximum drawdown, SAR dropped -90.51% vs ABR's -97.76%.
SAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор