PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SAR с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SAR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.65%
9.66%
SAR
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SAR:

0.28

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

SAR:

0.47

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

SAR:

1.07

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

SAR:

0.37

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

SAR:

0.66

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

SAR:

7.76%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

SAR:

18.42%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

SAR:

-90.83%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SAR:

-6.44%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.11% соответственно.


SAR

С начала года

3.52%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

10.65%

1 год

4.86%

5 лет

8.56%

10 лет

15.40%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.282.07
Коэффициент Сортино SAR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.472.76
Коэффициент Омега SAR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.39
Коэффициент Кальмара SAR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.373.05
Коэффициент Мартина SAR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6613.27
SAR
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.28
2.07
SAR
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SAR и ^GSPC

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.44%
-1.91%
SAR
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ^GSPC

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
3.82%
SAR
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab