PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SAR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SAR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAR
Saratoga Investment Corp.		-4.32%10.36%6.07%12.91%-3.82%51.00%-10.92%34.20%-2.78%20.77%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SAR показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.24% соответственно.

SAR

1 день
-2.24%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-4.36%
1 год
-3.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.70%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SAR:
SAR с GTYSAR с CGBDSAR с GICSAR с GLADSAR с BCSFSAR с BRK-BSAR с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SAR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAR
Ранг доходности на риск SAR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.92

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.41

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.41

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

6.61

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.92

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SAR и ^GSPC

Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SAR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-56.78%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.14%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-25.43%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.89%

-33.92%

-35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-5.78%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-10.75%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

2.60%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SAR и ^GSPC

Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.37%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.55%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

18.33%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

16.90%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.59%

18.05%

+19.54%