Сравнение SAR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности SAR и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAR Saratoga Investment Corp. | -1.41% | 10.36% | 6.07% | 12.91% | -3.82% | 51.00% | -10.92% | 34.20% | -2.78% | 20.77% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.79% против 12.29% соответственно.
SAR
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 13.79%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SAR
^GSPC
Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.37 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.39 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.43 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAR и ^GSPC
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.51% | -56.78% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.10% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -25.43% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.89% | -33.92% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -5.67% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -10.75% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.62% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ^GSPC
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 5.29% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.55% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 18.33% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.90% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 18.04% | +19.55% |