Сравнение SAR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SAR и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SAR и ^GSPC
Основные характеристики
SAR:
0.28
^GSPC:
2.07
SAR:
0.47
^GSPC:
2.76
SAR:
1.07
^GSPC:
1.39
SAR:
0.37
^GSPC:
3.05
SAR:
0.66
^GSPC:
13.27
SAR:
7.76%
^GSPC:
1.95%
SAR:
18.42%
^GSPC:
12.52%
SAR:
-90.83%
^GSPC:
-56.78%
SAR:
-6.44%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, SAR показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции SAR превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.40% против 11.11% соответственно.
SAR
3.52%
-6.44%
10.65%
4.86%
8.56%
15.40%
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SAR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Investment Corp. (SAR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SAR и ^GSPC
Максимальная просадка SAR за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAR и ^GSPC
Saratoga Investment Corp. (SAR) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.