Сравнение RZV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ).
RZV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или QQQ.
Основные характеристики
| RZV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.61% | 7.66% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 36.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 19.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 18.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 23.31% | 16.25% |
| Макс. просадка | -77.11% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.84% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между RZV и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RZV и QQQ
С начала года, RZV показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.66% против 18.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и QQQ
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и QQQ
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.18% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и QQQ
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и QQQ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 6.01% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.