PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RZV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZV с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ).

RZV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или QQQ.

Корреляция

Корреляция между RZV и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RZV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZV:

-0.14

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

RZV:

-0.02

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

RZV:

1.00

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

RZV:

-0.12

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

RZV:

-0.35

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

RZV:

10.48%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

RZV:

26.34%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

RZV:

-77.11%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RZV:

-14.85%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.62% против 17.81% соответственно.

RZV

С начала года

-8.99%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-3.60%

5 лет

22.78%

10 лет

5.62%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RZV и QQQ

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и QQQ

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.45%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RZV и QQQ

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и QQQ

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 6.51% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...