Сравнение RZV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ).
RZV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности RZV и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.29% против 18.03% соответственно.
RZV
8.04%
6.65%
11.95%
25.83%
13.00%
7.29%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| RZV | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 4.89 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 5.29% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 23.22% | 17.37% |
| Макс. просадка | -77.11% | -82.98% |
| Текущая просадка | -2.30% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и QQQ
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между RZV и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и QQQ
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.07% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и QQQ
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и QQQ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.