PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с SNIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOCX с SNIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.83%/yr vs 16.35%/yr for SNIGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYOCX charges 1.24%/yr vs 1.00%/yr for SNIGX.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и SNIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у SNIGX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции SNIGX по среднегодовой доходности: 20.83% против 16.35% соответственно.

RYOCX

1 день
-0.30%
1 месяц
9.09%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.15%
1 год
39.97%
3 года*
27.47%
5 лет*
16.70%
10 лет*
20.83%

SNIGX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
5.86%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.93%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOCX и SNIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		20.78%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		5.86%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%

Correlation

The correlation between RYOCX and SNIGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.91

The correlation between RYOCX and SNIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

SIT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDC
Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с SWLSXSNIGX с SDVGXSNIGX с SDMGXSNIGX с ANFFXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с NBNGX

Доходность на риск

RYOCX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXSNIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.72

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.37

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.81

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

7.11

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. SNIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SNIGX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и SNIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXSNIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.72

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и SNIGX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и SNIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOCXSNIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-64.95%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.99%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-21.39%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-32.14%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-32.14%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.67%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-15.75%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и SNIGX

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOCXSNIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.30%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

10.35%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

13.67%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

20.12%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

20.51%

+2.11%

Сравнение комиссий RYOCX и SNIGX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SNIGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и SNIGX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SNIGX в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.54%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		2.01%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYOCX and SNIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYOCX has higher volatility (4.52%) compared to SNIGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs SNIGX's -64.95%.

RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOCX и SNIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор