Сравнение SCHD с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
SCHD и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или RWL.
Корреляция
Корреляция между SCHD и RWL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и RWL
Основные характеристики
SCHD:
0.27
RWL:
0.42
SCHD:
0.48
RWL:
0.69
SCHD:
1.07
RWL:
1.10
SCHD:
0.27
RWL:
0.44
SCHD:
1.05
RWL:
1.97
SCHD:
4.09%
RWL:
3.21%
SCHD:
15.83%
RWL:
15.23%
SCHD:
-33.37%
RWL:
-54.83%
SCHD:
-12.33%
RWL:
-9.77%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью -3.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции RWL немного впереди с 10.45%.
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
RWL
-3.81%
-5.93%
-5.06%
6.36%
16.08%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и RWL
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHD и RWL
SCHD
RWL
Сравнение SCHD c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и RWL
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RWL в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.54% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и RWL
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и RWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и RWL
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеют волатильность 11.02% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.