Сравнение SCHD с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
SCHD и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или RWL.
Основные характеристики
| SCHD | RWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.75% | 20.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.70% | 33.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 10.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.80% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 11.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 5.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.83 | 19.35 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 10.36% |
| Макс. просадка | -33.37% | -54.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и RWL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и RWL
С начала года, SCHD показывает доходность 17.75%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 20.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 11.72%, а акции RWL немного впереди с 11.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и RWL
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и RWL
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности RWL в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и RWL
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и RWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и RWL
Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.57%, в то время как у Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.