PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHD с RWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и RWL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SCHD и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.11%
6.15%
SCHD
RWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

1.02

RWL:

1.65

Коэф-т Сортино

SCHD:

1.51

RWL:

2.31

Коэф-т Омега

SCHD:

1.18

RWL:

1.30

Коэф-т Кальмара

SCHD:

1.55

RWL:

2.83

Коэф-т Мартина

SCHD:

5.23

RWL:

9.78

Индекс Язвы

SCHD:

2.21%

RWL:

1.76%

Дневная вол-ть

SCHD:

11.28%

RWL:

10.44%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

RWL:

-54.83%

Текущая просадка

SCHD:

-7.44%

RWL:

-5.78%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 16.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 10.89%, а акции RWL немного впереди с 11.11%.


SCHD

С начала года

10.68%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

7.69%

1 год

10.91%

5 лет

10.81%

10 лет

10.89%

RWL

С начала года

16.21%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

6.54%

1 год

16.38%

5 лет

12.81%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и RWL

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.


RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHD c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.021.65
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.512.31
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.30
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.552.83
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.239.78
SCHD
RWL

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RWL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
1.65
SCHD
RWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и RWL

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RWL в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.06%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%1.61%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и RWL

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и RWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.44%
-5.78%
SCHD
RWL

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и RWL

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.57%
3.08%
SCHD
RWL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab