Сравнение RWL с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или SWPPX.
Основные характеристики
| RWL | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 33.22% | 39.87% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 15.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 12.45% |
| Макс. просадка | -54.83% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWL и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и SWPPX
С начала года, RWL показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и SWPPX
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и SWPPX
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и SWPPX
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и SWPPX
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.92% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.