PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWL с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с SWPPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.21%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. RWL charges 0.39%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности RWL и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.36% соответственно.

RWL

1 день
-0.05%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
12.79%
С начала года
17.78%
1 год
31.27%
3 года*
19.74%
5 лет*
14.16%
10 лет*
14.21%
Всё время*
11.40%

SWPPX

1 день
1.79%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.25%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.36%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF
$41.49M$35.69M$32.90M

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам RWL и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		17.78%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		13.74%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between RWL and SWPPX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.91

Over the past year, the correlation between RWL and SWPPX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWL и SWPPX

Секторы
RWL
SWPPX

Здравоохранение

19.3%
8.9%

Финансовые услуги

15.4%
11.6%

Технологии

13.8%
38.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

10.7%
4.5%

Промышленность

9.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.9%

Энергетика

5.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Здравоохранение

RWL
19.3%
SWPPX
8.9%

Финансовые услуги

RWL
15.4%
SWPPX
11.6%

Технологии

RWL
13.8%
SWPPX
38.5%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.4%
SWPPX
9.5%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.7%
SWPPX
4.5%

Промышленность

RWL
9.5%
SWPPX
8.4%

Коммуникационные услуги

RWL
7.5%
SWPPX
9.9%

Энергетика

RWL
5.9%
SWPPX
3.0%

Коммунальные услуги

RWL
2.6%
SWPPX
2.2%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
SWPPX
1.7%

Недвижимость

RWL
0.9%
SWPPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

RWL vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWL c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.84

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.53

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.67

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.57

11.45

+9.12

RWL vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и SWPPX

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-55.06%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.89%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-18.74%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-24.51%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-33.80%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.90%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.07%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и SWPPX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.75%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.16%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

10.36%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

12.98%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.08%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.25%

-1.45%

Сравнение комиссий RWL и SWPPX

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и SWPPX

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SWPPX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.20%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.98%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

RWL and SWPPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to RWL (2.75%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs SWPPX's -55.06%.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор