Сравнение RWL с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
RWL и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или IUSV.
Основные характеристики
| RWL | IUSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 18.05% |
| Дох-ть за 1 год | 33.22% | 32.69% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 11.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 12.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 10.60% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 18.27 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 10.56% |
| Макс. просадка | -54.83% | -60.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWL и IUSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и IUSV
С начала года, RWL показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и IUSV
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и IUSV
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IUSV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.89% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и IUSV
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и IUSV
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.