PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWL и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.02%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.61% соответственно.


RWL

1 день
0.29%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.77%
1 год
17.63%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.03%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Revenue ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий RWL и IUSV

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

RWL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWL
Ранг доходности на риск RWL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWLIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.84

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.27

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

4.98

+2.54

RWL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWLIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.84

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между RWL и IUSV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и IUSV

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.37%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок RWL и IUSV

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


RWLIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-56.88%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.13%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.95%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-37.54%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.51%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.33%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.61%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и IUSV

Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.93% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWLIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.86%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.79%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

14.60%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.08%

-0.20%