Сравнение RWL с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
RWL и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или DVY.
Основные характеристики
| RWL | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 33.22% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 12.92% |
| Макс. просадка | -54.83% | -62.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между RWL и DVY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и DVY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWL показывает доходность 20.87%, а DVY немного выше – 21.14%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и DVY
И RWL, и DVY имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и DVY
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DVY в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и DVY
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и DVY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.92%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.