PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWL с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWL с DVY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWL returned 14.60%/yr vs 10.66%/yr for DVY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RWL и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 14.60% против 10.66% соответственно.

RWL

1 день
0.06%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.07%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.60%

DVY

1 день
0.72%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.97%
6 месяцев
11.84%
1 год
24.49%
3 года*
16.32%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWL и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.97%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between RWL and DVY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.87

The correlation between RWL and DVY shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWL и DVY

Секторы
RWL
DVY

Здравоохранение

19.4%
5.1%

Технологии

16.3%
3.8%

Финансовые услуги

14.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

10.2%
13.4%

Промышленность

8.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.3%

Энергетика

6.1%
8.2%

Коммунальные услуги

2.2%
23.8%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

RWL
19.4%
DVY
5.1%

Технологии

RWL
16.3%
DVY
3.8%

Финансовые услуги

RWL
14.8%
DVY
25.8%

Потребительский циклический сектор

RWL
12.6%
DVY
10.0%

Потребительский защитный сектор

RWL
10.2%
DVY
13.4%

Промышленность

RWL
8.3%
DVY
2.1%

Коммуникационные услуги

RWL
7.2%
DVY
5.3%

Энергетика

RWL
6.1%
DVY
8.2%

Коммунальные услуги

RWL
2.2%
DVY
23.8%

Сырьевые материалы

RWL
2.0%
DVY
2.0%

Недвижимость

RWL
0.9%
DVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Revenue ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

RWL vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWL c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWLDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.20

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.19

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.57

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

12.47

+4.00

RWL vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWL и DVY

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWLDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-62.59%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.89%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-16.00%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-17.54%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-41.59%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.38%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-8.77%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и DVY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.04%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWLDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.80%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

11.25%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.14%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.01%

-1.18%

Сравнение комиссий RWL и DVY

И RWL, и DVY имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и DVY

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DVY в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.35%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RWL and DVY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (3.36%) compared to RWL (3.04%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.60% vs 10.66% for DVY. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.60% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL and DVY have the same expense ratio: 0.39% per year.

DVY has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 1.26% for RWL.

RWL is categorized as S&P 500, while DVY is Large Cap Value Equities. RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWL и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор