Сравнение RWK с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RWK и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или IJR.
Основные характеристики
RWK | IJR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.00% | -0.74% |
Дох-ть за 1 год | 29.89% | 19.21% |
Дох-ть за 3 года | 7.87% | 0.22% |
Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 7.28% |
Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 8.92% |
Коэф-т Шарпа | 1.67 | 0.92 |
Дневная вол-ть | 16.73% | 19.37% |
Макс. просадка | -56.49% | -58.15% |
Current Drawdown | -4.47% | -7.51% |
Корреляция
Корреляция между RWK и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и IJR
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и IJR
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и IJR
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IJR в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.32% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и IJR
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и IJR
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.54%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.