Сравнение RWK с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RWK и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или IJR.
Корреляция
Корреляция между RWK и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и IJR
Основные характеристики
RWK:
-0.78
IJR:
-0.66
RWK:
-0.97
IJR:
-0.81
RWK:
0.88
IJR:
0.90
RWK:
-0.61
IJR:
-0.50
RWK:
-2.48
IJR:
-1.93
RWK:
6.06%
IJR:
7.32%
RWK:
19.34%
IJR:
21.38%
RWK:
-56.49%
IJR:
-58.15%
RWK:
-24.58%
IJR:
-28.02%
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность -18.15%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 7.62% против 5.91% соответственно.
RWK
-18.15%
-15.09%
-17.20%
-15.27%
17.04%
7.62%
IJR
-21.16%
-15.74%
-19.96%
-14.74%
9.96%
5.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и IJR
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWK и IJR
RWK
IJR
Сравнение RWK c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и IJR
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IJR в 2.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.42% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.61% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и IJR
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и IJR
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 10.18% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.