PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с IJR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.91%/yr vs 10.86%/yr for IJR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности RWK и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.91% против 10.86% соответственно.

RWK

1 день
1.26%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.42%
1 год
25.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.12%
10 лет*
12.91%

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		18.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between RWK and IJR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.91

The correlation between RWK and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и IJR

Секторы
RWK
IJR

Промышленность

22.1%
15.6%

Потребительский циклический сектор

20.4%
12.8%

Технологии

16.1%
15.4%

Финансовые услуги

12.1%
17.3%

Потребительский защитный сектор

10.4%
3.8%

Энергетика

5.0%
6.0%

Сырьевые материалы

4.9%
4.5%

Здравоохранение

4.2%
12.1%

Недвижимость

2.6%
7.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.1%

Промышленность

RWK
22.1%
IJR
15.6%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.4%
IJR
12.8%

Технологии

RWK
16.1%
IJR
15.4%

Финансовые услуги

RWK
12.1%
IJR
17.3%

Потребительский защитный сектор

RWK
10.4%
IJR
3.8%

Энергетика

RWK
5.0%
IJR
6.0%

Сырьевые материалы

RWK
4.9%
IJR
4.5%

Здравоохранение

RWK
4.2%
IJR
12.1%

Недвижимость

RWK
2.6%
IJR
7.3%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
IJR
1.7%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
IJR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

RWK vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.85

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.89

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

13.04

-5.67

RWK vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и IJR

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-58.15%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.68%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-28.02%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-28.02%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-44.36%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.24%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.59%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и IJR

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 3.36%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.94%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.00%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.41%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.34%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

22.84%

+0.03%

Сравнение комиссий RWK и IJR

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и IJR

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IJR в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.00%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RWK and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (3.94%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.91% vs 10.86% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.91% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

IJR has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.00% for RWK.

RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор