Сравнение RWK с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RWK и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или IJR.
Доходность
Сравнение доходности RWK и IJR
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.19% против 9.90% соответственно.
RWK
19.47%
7.07%
10.95%
31.18%
16.15%
11.19%
IJR
16.80%
9.06%
15.84%
32.18%
11.02%
9.90%
Основные характеристики
| RWK | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 20.00% |
| Макс. просадка | -56.49% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и IJR
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между RWK и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и IJR
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IJR в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.01% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и IJR
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и IJR
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 6.07%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.