Сравнение RWK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или VTI.
Доходность
Сравнение доходности RWK и VTI
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.59% соответственно.
RWK
14.87%
0.39%
5.15%
28.06%
14.98%
10.93%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| RWK | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.01% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 12.51% |
| Макс. просадка | -56.49% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.90% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и VTI
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между RWK и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и VTI
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.05% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и VTI
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и VTI
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.