Сравнение RWK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или VTI.
Корреляция
Корреляция между RWK и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и VTI
Основные характеристики
RWK:
-0.78
VTI:
-0.24
RWK:
-0.97
VTI:
-0.21
RWK:
0.88
VTI:
0.97
RWK:
-0.61
VTI:
-0.20
RWK:
-2.48
VTI:
-1.02
RWK:
6.06%
VTI:
3.86%
RWK:
19.34%
VTI:
16.16%
RWK:
-56.49%
VTI:
-55.45%
RWK:
-24.58%
VTI:
-19.30%
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.26% соответственно.
RWK
-18.15%
-15.09%
-17.20%
-15.27%
17.04%
7.62%
VTI
-15.60%
-13.67%
-13.14%
-4.06%
13.57%
10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и VTI
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RWK и VTI
RWK
VTI
Сравнение RWK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и VTI
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTI в 1.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.42% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.54% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и VTI
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и VTI
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.