Сравнение RWK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWK или VTI.
Основные характеристики
| RWK | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.00% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 29.89% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.35% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 16.73% | 12.05% |
| Макс. просадка | -56.49% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.47% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между RWK и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWK и VTI
С начала года, RWK показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и VTI
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и VTI
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.06% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и VTI
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и VTI
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.