Сравнение RWK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RWK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции RWK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.75% против 13.69% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и VTI
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
RWK vs. VTI — Ранг доходности на риск
RWK
VTI
Сравнение RWK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.30 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWK и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и VTI
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и VTI
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -55.45% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.30% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -25.36% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -35.00% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.54% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -8.08% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.60% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и VTI
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.75% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 19.02% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.41% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.29% | +4.64% |