Сравнение RPV с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
RPV и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или VOOV.
Доходность
Сравнение доходности RPV и VOOV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPV показывает доходность 16.29%, а VOOV немного выше – 16.96%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.39% соответственно.
RPV
16.29%
4.94%
10.94%
29.22%
9.33%
7.84%
VOOV
16.96%
0.51%
9.10%
25.27%
12.19%
10.39%
Основные характеристики
| RPV | VOOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.64 |
| Коэф-т Мартина | 9.42 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 14.84% | 10.06% |
| Макс. просадка | -75.32% | -37.31% |
| Текущая просадка | -0.96% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и VOOV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между RPV и VOOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPV c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и VOOV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOOV в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.07% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.93% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и VOOV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и VOOV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.