Сравнение RPV с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
RPV и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.57% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | -0.06% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.33% соответственно.
RPV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 10.37%
VOOV
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и VOOV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
RPV vs. VOOV — Ранг доходности на риск
RPV
VOOV
Сравнение RPV c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.23 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.15 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 5.41 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RPV и VOOV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и VOOV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.41% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и VOOV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -37.31% | -38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.99% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -18.10% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -37.31% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.67% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.88% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.56% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и VOOV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 3.86% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.77% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.61% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.50% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.97% | +5.00% |