PortfoliosLab logo
Сравнение RPV с RZV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPV и RZV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RPV и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.09%
206.13%
RPV
RZV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.29

RZV:

-0.34

Коэф-т Сортино

RPV:

0.54

RZV:

-0.32

Коэф-т Омега

RPV:

1.07

RZV:

0.96

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.36

RZV:

-0.30

Коэф-т Мартина

RPV:

1.20

RZV:

-0.94

Индекс Язвы

RPV:

4.44%

RZV:

9.37%

Дневная вол-ть

RPV:

18.13%

RZV:

26.02%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

RZV:

-77.11%

Текущая просадка

RPV:

-8.44%

RZV:

-22.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.67% соответственно.


RPV

С начала года

-1.89%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.94%

5 лет

18.23%

10 лет

7.16%

RZV

С начала года

-16.99%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-13.20%

1 год

-6.72%

5 лет

21.05%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RPV и RZV

И RPV, и RZV имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии RZV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RZV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и RZV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RPV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RPV: 0.29
RZV: -0.34
Коэффициент Сортино RPV, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPV: 0.54
RZV: -0.32
Коэффициент Омега RPV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RPV: 1.07
RZV: 0.96
Коэффициент Кальмара RPV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RPV: 0.36
RZV: -0.30
Коэффициент Мартина RPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RPV: 1.20
RZV: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RZV равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.34
RPV
RZV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RZV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности RZV в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.38%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%

Просадки

Сравнение просадок RPV и RZV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RZV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-22.33%
RPV
RZV

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RZV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 11.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
15.51%
RPV
RZV