PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPV с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с RZV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Pure Value Index, while RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.81%/yr vs 10.83%/yr for RZV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RPV и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 29.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPV имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции RZV немного впереди с 10.83%.

RPV

1 день
0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
10.12%
С начала года
15.68%
1 год
30.24%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.81%

RZV

1 день
2.36%
1 месяц
6.35%
6 месяцев
17.81%
С начала года
29.51%
1 год
44.99%
3 года*
18.50%
5 лет*
13.17%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		15.68%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		29.51%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between RPV and RZV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.83

The correlation between RPV and RZV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и RZV

Секторы
RPV
RZV

Финансовые услуги

17.4%
7.3%

Здравоохранение

16.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

14.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
21.0%

Энергетика

10.0%
7.3%

Сырьевые материалы

8.6%
6.3%

Промышленность

6.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.6%

Коммунальные услуги

3.9%
0.4%

Технологии

3.5%
12.7%

Недвижимость

1.6%
3.1%

Финансовые услуги

RPV
17.4%
RZV
7.3%

Здравоохранение

RPV
16.8%
RZV
7.7%

Потребительский защитный сектор

RPV
14.8%
RZV
9.0%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
RZV
21.0%

Энергетика

RPV
10.0%
RZV
7.3%

Сырьевые материалы

RPV
8.6%
RZV
6.3%

Промышленность

RPV
6.7%
RZV
14.1%

Коммуникационные услуги

RPV
5.5%
RZV
2.6%

Коммунальные услуги

RPV
3.9%
RZV
0.4%

Технологии

RPV
3.5%
RZV
12.7%

Недвижимость

RPV
1.6%
RZV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPYRZV с VOO

Доходность на риск

RPV vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.21

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.10

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.60

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

11.75

+1.91

RPV vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и RZV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-77.11%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-12.56%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-29.81%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-29.81%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-60.42%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-13.53%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.84%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RZV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.29%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

14.09%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

20.51%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

24.22%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

26.89%

-5.10%

Сравнение комиссий RPV и RZV

И RPV, и RZV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RZV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности RZV в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.30%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.36%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RPV and RZV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.29%) compared to RPV (3.36%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.83% vs 10.81% for RPV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.83% return vs 10.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV and RZV have the same expense ratio: 0.35% per year.

RPV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.36% for RZV.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while RZV is Small Cap Value Equities. RPV tracks S&P 500 Pure Value Index, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор