Сравнение RPV с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
RPV и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.40% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и RZV
И RPV, и RZV имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RPV vs. RZV — Ранг доходности на риск
RPV
RZV
Сравнение RPV c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.68 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.69 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.25 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RPV и RZV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и RZV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и RZV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -77.11% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -16.95% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -29.81% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -60.42% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -8.55% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -13.70% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.93% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и RZV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.24% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 15.38% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 25.79% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 24.54% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 27.12% | -5.15% |