PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPV с RZV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с RZV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).

RPV и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPV или RZV.

Корреляция

Корреляция между RPV и RZV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RPV и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPV:

0.47

RZV:

-0.14

Коэф-т Сортино

RPV:

0.81

RZV:

0.06

Коэф-т Омега

RPV:

1.10

RZV:

1.01

Коэф-т Кальмара

RPV:

0.59

RZV:

-0.08

Коэф-т Мартина

RPV:

1.86

RZV:

-0.22

Индекс Язвы

RPV:

4.70%

RZV:

10.45%

Дневная вол-ть

RPV:

18.21%

RZV:

26.34%

Макс. просадка

RPV:

-75.32%

RZV:

-77.11%

Текущая просадка

RPV:

-4.29%

RZV:

-14.89%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью -9.04%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.54% соответственно.

RPV

С начала года

2.56%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-1.06%

1 год

8.45%

5 лет

19.70%

10 лет

7.53%

RZV

С начала года

-9.04%

1 месяц

16.31%

6 месяцев

-10.81%

1 год

-3.62%

5 лет

22.79%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPV и RZV

И RPV, и RZV имеют комиссию равную 0.35%.

RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPV и RZV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPV c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа RZV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RZV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности RZV в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.45%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%

Просадки

Сравнение просадок RPV и RZV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, примерно равная максимальной просадке RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RZV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RZV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 4.78%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...