PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с NSRGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SWNSRGY
Дох-ть с нач. г.-1.86%-9.56%
Дох-ть за 1 год-16.54%-15.14%
Дох-ть за 3 года-6.45%-4.21%
Дох-ть за 5 лет0.03%3.13%
Дох-ть за 10 лет1.85%5.64%
Коэф-т Шарпа-0.91-0.93
Дневная вол-ть17.94%16.56%
Макс. просадка-58.91%-41.23%
Current Drawdown-37.87%-22.24%

Фундаментальные показатели


ROG.SWNSRGY
Рыночная капитализацияCHF 187.46B$279.36B
Прибыль на акциюCHF 14.31$4.70
Цена/прибыль16.1022.51
PEG коэффициент1.522.33
Выручка (12 мес.)CHF 60.44B$93.35B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83B$43.04B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92B$18.16B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ROG.SW и NSRGY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и NSRGY

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью -9.56%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 1.85% против 5.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
558.50%
786.50%
ROG.SW
NSRGY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Nestlé S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.30
NSRGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NSRGY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NSRGY, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NSRGY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NSRGY, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NSRGY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.38

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и NSRGY

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSRGY равному -0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и NSRGY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.99
-0.83
ROG.SW
NSRGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и NSRGY

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности NSRGY в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.17%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
NSRGY
Nestlé S.A.
3.37%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и NSRGY

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и NSRGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.79%
-22.24%
ROG.SW
NSRGY

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и NSRGY

Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.77%
4.65%
ROG.SW
NSRGY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ROG.SW значения в CHF, NSRGY значения в USD