PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с NSRGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ROG.SW и NSRGY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ROG.SW с NSRGY

Последнее обновление 17 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (ROG.SW) и Nestlé S.A. (NSRGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROG.SW или NSRGY.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (ROG.SW) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ROG.SW:

0.44

NSRGY:

-0.08

Коэф-т Сортино

ROG.SW:

0.86

NSRGY:

0.10

Коэф-т Омега

ROG.SW:

1.12

NSRGY:

1.01

Коэф-т Кальмара

ROG.SW:

0.36

NSRGY:

-0.03

Коэф-т Мартина

ROG.SW:

1.53

NSRGY:

-0.08

Индекс Язвы

ROG.SW:

8.10%

NSRGY:

12.06%

Дневная вол-ть

ROG.SW:

22.15%

NSRGY:

22.30%

Макс. просадка

ROG.SW:

-58.88%

NSRGY:

-41.23%

Текущая просадка

ROG.SW:

-26.76%

NSRGY:

-19.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROG.SW:

CHF 216.30B

NSRGY:

$267.86B

EPS

ROG.SW:

CHF 10.30

NSRGY:

$5.12

Коэффициент P/E

ROG.SW:

26.18

NSRGY:

20.15

Коэффициент PEG

ROG.SW:

0.76

NSRGY:

4.54

Коэффициент P/S

ROG.SW:

3.47

NSRGY:

2.92

Коэффициент P/B

ROG.SW:

6.75

NSRGY:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

ROG.SW:

CHF 61.40B

NSRGY:

$91.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROG.SW:

CHF 45.48B

NSRGY:

$43.05B

EBITDA (12 мес.)

ROG.SW:

CHF 16.51B

NSRGY:

$18.66B

Доходность по периодам

С начала года, ROG.SW показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 28.22%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 3.30% против 6.04% соответственно.

ROG.SW

С начала года

6.30%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

5.97%

1 год

9.69%

3 года

-1.11%

5 лет

-1.79%

10 лет

3.30%

NSRGY

С начала года

28.22%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

26.60%

1 год

-1.87%

3 года

0.54%

5 лет

0.57%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

Nestlé S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ROG.SW и NSRGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ROG.SW
Ранг риск-скорректированной доходности ROG.SW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROG.SW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG.SW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG.SW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG.SW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG.SW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ROG.SW c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROG.SW и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и NSRGY

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности NSRGY в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ROG.SW
Roche Holding AG		3.69%3.76%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%
NSRGY
Nestlé S.A.		3.35%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и NSRGY

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и NSRGY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и NSRGY

Roche Holding AG (ROG.SW) и Nestlé S.A. (NSRGY) имеют волатильность 4.76% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
30.65B
46.49B
(ROG.SW) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ROG.SW значения в CHF, NSRGY значения в USD

Сравнение рентабельности ROG.SW и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Roche Holding AG и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
72.4%
46.5%
(ROG.SW) Валовая рентабельность
(NSRGY) Валовая рентабельность
ROG.SW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 22.20B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 21.61B при выручке в 46.49B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ROG.SW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 8.04B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.27B при выручке в 46.49B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ROG.SW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 46.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.