PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ROG.SWSPY
Дох-ть с нач. г.-1.86%11.73%
Дох-ть за 1 год-16.54%29.53%
Дох-ть за 3 года-6.45%9.80%
Дох-ть за 5 лет0.03%15.21%
Дох-ть за 10 лет1.85%12.72%
Коэф-т Шарпа-0.912.69
Дневная вол-ть17.94%11.40%
Макс. просадка-58.91%-55.19%
Current Drawdown-37.87%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ROG.SW и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и SPY

С начала года, ROG.SW показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.85% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
665.18%
1,477.49%
ROG.SW
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.30
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.82

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.99
2.28
ROG.SW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и SPY

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.17%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и SPY

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.79%
-0.36%
ROG.SW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и SPY

Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.77%
3.10%
ROG.SW
SPY