PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ROG.SW с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ROG.SWABBV
Дох-ть с нач. г.-2.20%1.78%
Дох-ть за 1 год-16.94%18.05%
Дох-ть за 3 года-6.88%15.56%
Дох-ть за 5 лет0.57%20.47%
Дох-ть за 10 лет1.93%15.73%
Коэф-т Шарпа-0.990.93
Дневная вол-ть17.87%18.34%
Макс. просадка-58.91%-45.09%
Current Drawdown-38.08%-14.20%

Фундаментальные показатели


ROG.SWABBV
Рыночная капитализацияCHF 187.46B$277.35B
Прибыль на акциюCHF 14.31$3.36
Цена/прибыль16.1046.74
PEG коэффициент1.520.45
Выручка (12 мес.)CHF 60.44B$54.40B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83B$41.53B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92B$26.12B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ROG.SW и ABBV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ROG.SW и ABBV

С начала года, ROG.SW показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции ROG.SW уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 1.93% против 15.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
85.72%
605.95%
ROG.SW
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

AbbVie Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ROG.SW c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (ROG.SW) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.30
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.50

Сравнение коэффициента Шарпа ROG.SW и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа ROG.SW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ROG.SW и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.92
1.01
ROG.SW
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROG.SW и ABBV

Дивидендная доходность ROG.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ABBV в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ROG.SW
Roche Holding AG
4.18%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%
ABBV
AbbVie Inc.
3.91%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок ROG.SW и ABBV

Максимальная просадка ROG.SW за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROG.SW и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.87%
-14.20%
ROG.SW
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности ROG.SW и ABBV

Roche Holding AG (ROG.SW) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ROG.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.56%
4.32%
ROG.SW
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROG.SW и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. ROG.SW значения в CHF, ABBV значения в USD