Хотите диверсифицировать портфель помимо RODM? У ETF ниже самая низкая корреляция с RODM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RODM.
Лучшие диверсификаторы для RODM
150 ETF имеют низкую корреляцию с RODM (менее 0.3), из них 19 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.26 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.32 | -0.26 | — | 52 | Cryptocurrency | RODM vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.08 | 0.10 | 57 | Oil & Gas | RODM vs DBE | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.19 | — | — | 99 | CLO | RODM vs ACLO | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.15 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | RODM vs IBIC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.12 | 0.04 | 0.18 | 54 | Commodities | RODM vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RODM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RODM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.16 | 0.35 | 0.49 | 53 | Financial Services | |
| Welltower Inc. | 0.19 | 0.32 | 0.39 | 93 | Real Estate | |
| NVIDIA Corporation | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 63 | Technology | |
| Realty Income Corporation | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 78 | Real Estate | |
| General Dynamics Corporation | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 77 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RODM
Добавьте RODM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RODM