PortfoliosLab logo
Сравнение RETL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RETL и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RETL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.97%
1,090.10%
RETL
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.49

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.35

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

RETL:

0.96

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.39

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.49

VGT:

1.41

Индекс Язвы

RETL:

23.93%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

RETL:

73.01%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

RETL:

-89.70%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -43.60%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -6.81% против 18.71% соответственно.


RETL

С начала года

-43.60%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-36.37%

5 лет

8.74%

10 лет

-6.81%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и VGT

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RETL: -0.49
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RETL: -0.35
VGT: 0.71
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RETL: 0.96
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RETL: -0.39
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RETL: -1.49
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.37
RETL
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и VGT

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.91%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RETL и VGT

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.70%
-15.44%
RETL
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и VGT

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.41%
19.16%
RETL
VGT