Сравнение RETL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
RETL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -5.94% против 21.51% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и VGT
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
RETL vs. VGT — Ранг доходности на риск
RETL
VGT
Сравнение RETL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.10 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.67 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.88 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 5.77 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.59 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RETL и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и VGT
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и VGT
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -54.63% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -16.40% | -21.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -35.07% | -56.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -35.07% | -56.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -11.66% | -74.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -8.00% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 5.35% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и VGT
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 8.03% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 16.35% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 27.27% | +45.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 25.06% | +54.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 24.48% | +55.08% |