Сравнение RETL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
RETL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или VGT.
Доходность
Сравнение доходности RETL и VGT
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.90% против 20.52% соответственно.
RETL
6.04%
-0.83%
-0.01%
68.47%
-0.86%
1.90%
VGT
25.23%
0.64%
13.55%
33.20%
21.96%
20.52%
Основные характеристики
| RETL | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 16.35% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 63.26% | 20.99% |
| Макс. просадка | -91.51% | -54.63% |
| Текущая просадка | -82.32% | -3.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и VGT
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между RETL и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и VGT
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.25% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и VGT
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и VGT
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.