PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RETLVGT
Дох-ть с нач. г.10.58%29.93%
Дох-ть за 1 год82.98%44.20%
Дох-ть за 3 года-41.80%12.39%
Дох-ть за 5 лет0.50%23.22%
Дох-ть за 10 лет2.82%21.16%
Коэф-т Шарпа1.122.12
Коэф-т Сортино1.822.70
Коэф-т Омега1.211.37
Коэф-т Кальмара0.812.94
Коэф-т Мартина4.5010.61
Индекс Язвы16.28%4.22%
Дневная вол-ть65.37%21.11%
Макс. просадка-91.51%-54.63%
Текущая просадка-81.57%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RETL и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и VGT

С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 2.82% против 21.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
21.84%
RETL
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и VGT

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RETL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.50
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.61

Сравнение коэффициента Шарпа RETL и VGT

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.12
RETL
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и VGT

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.20%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок RETL и VGT

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.57%
0
RETL
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и VGT

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.22%
6.34%
RETL
VGT