Хотите сбалансировать вложение в RCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с RCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RCI.
Лучшие диверсификаторы для RCI
10 ETF имеют низкую корреляцию с RCI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 56 | Commodities | RCI vs DBC | |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 0.03 | 0.05 | — | 58 | CLO | RCI vs JBBB | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 50 | Technology Equities | RCI vs VGT | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.06 | 0.18 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | RCI vs JEPQ | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 99 | CLO | RCI vs JAAA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — BeOne Medicines Ltd (ONC) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeOne Medicines Ltd | -0.08 | 0.14 | 0.12 | 54 | Healthcare | |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | -0.07 | 0.04 | 0.09 | 87 | Technology | |
| Valero Energy Corporation | -0.05 | 0.06 | 0.16 | 97 | Energy | |
| Coherent Corp. | -0.04 | 0.07 | 0.15 | 92 | Technology | |
| Amphenol Corporation | -0.03 | 0.07 | 0.15 | 77 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RCI
Добавьте RCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RCI