Хотите сбалансировать вложение в RCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с RCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда RCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RCI.
Лучшие диверсификаторы для RCI
10 ETF имеют низкую корреляцию с RCI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.07 | 0.00 | 0.11 | 75 | Commodities | RCI vs DBC | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 98 | CLO | RCI vs JAAA | |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 0.09 | 0.05 | — | 51 | CLO | RCI vs JBBB | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.10 | 0.17 | 0.22 | 76 | Technology Equities | RCI vs VGT | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 93 | Inflation-Protected Bonds | RCI vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Hershey Company (HSY) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hershey Company | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 55 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 78 | Technology | |
| Apple Inc | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 89 | Technology | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.20 | 0.36 | 0.40 | 97 | Financial Services | |
| Ford Motor Company | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 82 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RCI
Добавьте RCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RCI