PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с QQQX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или QQQX.

Корреляция

Корреляция между QYLD и QQQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.30

QQQX:

0.62

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.57

QQQX:

0.99

Коэф-т Омега

QYLD:

1.10

QQQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.30

QQQX:

0.60

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.13

QQQX:

2.09

Индекс Язвы

QYLD:

5.10%

QQQX:

6.51%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

QQQX:

22.01%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

QYLD:

-10.30%

QQQX:

-8.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QYLD показывает доходность -6.25%, а QQQX немного выше – -5.99%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.30% соответственно.

QYLD

С начала года

-6.25%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-5.23%

1 год

5.60%

5 лет

8.28%

10 лет

7.62%

QQQX

С начала года

-5.99%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-1.27%

1 год

13.62%

5 лет

10.21%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QQQX

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности QQQX в 7.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		4.10%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		7.89%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QQQX

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QQQX

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.46%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...