PortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLD и QQQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QYLD и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
196.94%
QYLD
QQQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.34

QQQX:

0.46

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.63

QQQX:

0.79

Коэф-т Омега

QYLD:

1.11

QQQX:

1.11

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.34

QQQX:

0.45

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.45

QQQX:

1.70

Индекс Язвы

QYLD:

4.48%

QQQX:

5.97%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

QQQX:

21.89%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

QYLD:

-12.32%

QQQX:

-15.76%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.37%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.28% соответственно.


QYLD

С начала года

-8.37%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.88%

5 лет

8.46%

10 лет

7.40%

QQQX

С начала года

-13.52%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-4.99%

1 год

7.80%

5 лет

9.15%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.34
QQQX: 0.46
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.63
QQQX: 0.79
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.11
QQQX: 1.11
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLD: 0.34
QQQX: 0.45
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.45
QQQX: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.46
QYLD
QQQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и QQQX

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности QQQX в 8.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.04%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
8.58%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и QQQX

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-15.76%
QYLD
QQQX

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и QQQX

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 14.20%, в то время как у Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.01%
QYLD
QQQX