Сравнение QWLD с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO).
QWLD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или IOO.
Корреляция
Корреляция между QWLD и IOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и IOO
Основные характеристики
QWLD:
0.77
IOO:
0.54
QWLD:
1.19
IOO:
0.88
QWLD:
1.17
IOO:
1.12
QWLD:
0.90
IOO:
0.57
QWLD:
4.46
IOO:
2.28
QWLD:
2.50%
IOO:
4.83%
QWLD:
14.52%
IOO:
20.50%
QWLD:
-31.89%
IOO:
-55.85%
QWLD:
-2.90%
IOO:
-8.78%
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QWLD имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции IOO немного отстают с 11.46%.
QWLD
2.72%
0.08%
0.45%
11.04%
12.81%
11.93%
IOO
-4.84%
-0.32%
-3.80%
9.42%
15.82%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и IOO
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QWLD и IOO
QWLD
IOO
Сравнение QWLD c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и IOO
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IOO в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.69% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и IOO
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и IOO
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 10.83%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.