Сравнение QWLD с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO).
QWLD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или IOO.
Доходность
Сравнение доходности QWLD и IOO
Доходность по периодам
С начала года, QWLD показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 23.90%. За последние 10 лет акции QWLD превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 12.76% против 11.94% соответственно.
QWLD
17.58%
0.66%
7.40%
22.65%
11.03%
12.76%
IOO
23.90%
-0.58%
6.87%
27.79%
15.71%
11.94%
Основные характеристики
| QWLD | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.30 | 10.29 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 9.48% | 13.63% |
| Макс. просадка | -31.89% | -55.85% |
| Текущая просадка | -1.22% | -2.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QWLD и IOO
QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между QWLD и IOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QWLD c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QWLD и IOO
Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.48% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок QWLD и IOO
Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QWLD и IOO
Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.59%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.