PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QWLD с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QWLD с IOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO).

QWLD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QWLD или IOO.

Корреляция

Корреляция между QWLD и IOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QWLD:

0.77

IOO:

0.60

Коэф-т Сортино

QWLD:

1.28

IOO:

1.03

Коэф-т Омега

QWLD:

1.18

IOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

QWLD:

0.97

IOO:

0.70

Коэф-т Мартина

QWLD:

4.79

IOO:

2.64

Индекс Язвы

QWLD:

2.52%

IOO:

5.06%

Дневная вол-ть

QWLD:

14.50%

IOO:

20.62%

Макс. просадка

QWLD:

-31.89%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

QWLD:

0.00%

IOO:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, QWLD показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QWLD имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции IOO немного отстают с 12.12%.

QWLD

С начала года

6.72%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

5.47%

1 год

11.01%

5 лет

13.66%

10 лет

12.26%

IOO

С начала года

2.01%

1 месяц

12.73%

6 месяцев

4.65%

1 год

12.19%

5 лет

17.33%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QWLD и IOO

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QWLD и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QWLD
Ранг риск-скорректированной доходности QWLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QWLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QWLD c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и IOO

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IOO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.63%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.06%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и IOO

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и IOO

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 3.44%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...