PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QWLD с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QWLDIOO
Дох-ть с нач. г.18.48%27.05%
Дох-ть за 1 год28.03%35.85%
Дох-ть за 3 года7.56%11.62%
Дох-ть за 5 лет11.29%16.30%
Дох-ть за 10 лет12.97%12.44%
Коэф-т Шарпа2.932.64
Коэф-т Сортино4.133.47
Коэф-т Омега1.541.49
Коэф-т Кальмара5.083.25
Коэф-т Мартина19.5313.51
Индекс Язвы1.44%2.67%
Дневная вол-ть9.58%13.66%
Макс. просадка-31.89%-55.85%
Текущая просадка-0.45%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между QWLD и IOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QWLD и IOO

С начала года, QWLD показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 27.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QWLD имеют среднегодовую доходность 12.97%, а акции IOO немного отстают с 12.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.62%
12.57%
QWLD
IOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QWLD и IOO

QWLD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


IOO
iShares Global 100 ETF
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии QWLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QWLD c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QWLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QWLD, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QWLD, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QWLD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QWLD, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QWLD, с текущим значением в 19.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.53
IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 13.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.51

Сравнение коэффициента Шарпа QWLD и IOO

Показатель коэффициента Шарпа QWLD на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QWLD и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.64
QWLD
IOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QWLD и IOO

Дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IOO в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.47%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%1.02%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
1.07%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%

Просадки

Сравнение просадок QWLD и IOO

Максимальная просадка QWLD за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QWLD и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0
QWLD
IOO

Волатильность

Сравнение волатильности QWLD и IOO

Текущая волатильность для SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) составляет 2.72%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что QWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
4.12%
QWLD
IOO