Сравнение QUAL с MOAT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L).
QUAL и MOAT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. MOAT.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUAL или MOAT.L.
Основные характеристики
| QUAL | MOAT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.58% | 13.15% |
| Дох-ть за 1 год | 39.95% | 30.79% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.96% | 10.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.65 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 12.84 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 12.21% |
| Макс. просадка | -34.06% | -32.78% |
| Текущая просадка | -0.67% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между QUAL и MOAT.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и MOAT.L
С начала года, QUAL показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у MOAT.L с доходностью 13.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и MOAT.L
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MOAT.L в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUAL c MOAT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и MOAT.L
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как MOAT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
MOAT.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и MOAT.L
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке MOAT.L в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и MOAT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и MOAT.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.