Хотите сбалансировать вложение в QSR? У ETF ниже самая низкая корреляция с QSR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда QSR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QSR.
Лучшие диверсификаторы для QSR
5 ETF имеют низкую корреляцию с QSR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) (Corporate Bonds), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 99 | Corporate Bonds | QSR vs FLTR | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ET... | 0.10 | 0.24 | 0.37 | 78 | Building & Construction | QSR vs AIRR | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.16 | 0.31 | 0.42 | 70 | S&P 500 | QSR vs VOO | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.20 | 0.34 | 0.42 | 60 | Global Equities | QSR vs VXUS | |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.20 | 0.32 | 0.38 | 55 | High Yield Bonds | QSR vs HYG |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от QSR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с QSR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.18 | 0.07 | 0.21 | 78 | Technology | |
| Sterling Construction Company, Inc. | -0.06 | 0.11 | 0.22 | 97 | Industrials | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.05 | 0.09 | 0.15 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.05 | 0.11 | 0.17 | 83 | Energy | |
| EMCOR Group, Inc. | -0.04 | 0.09 | 0.24 | 83 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит QSR
Добавьте QSR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QSR