PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с XSMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 24.58% vs 33.80% for XSMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности QSML и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 25.14%.

QSML

1 день
1.38%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.37%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
0.73%
1 месяц
4.54%
С начала года
25.14%
6 месяцев
20.60%
1 год
33.80%
3 года*
25.58%
5 лет*
11.62%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и XSMO

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		12.37%5.49%9.93%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		25.14%9.80%19.13%

Correlation

The correlation between QSML and XSMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between QSML and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и XSMO

Секторы
QSML
XSMO

Технологии

20.1%
22.1%

Промышленность

17.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

15.9%
8.6%

Финансовые услуги

13.8%
12.2%

Здравоохранение

9.4%
14.3%

Энергетика

8.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Сырьевые материалы

3.1%
6.0%

Недвижимость

0.3%
4.9%

Коммунальные услуги

0.3%
3.5%

Технологии

QSML
20.1%
XSMO
22.1%

Промышленность

QSML
17.7%
XSMO
18.7%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
XSMO
8.6%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
XSMO
12.2%

Здравоохранение

QSML
9.4%
XSMO
14.3%

Энергетика

QSML
8.6%
XSMO
2.9%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
XSMO
2.4%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
XSMO
4.5%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
XSMO
6.0%

Недвижимость

QSML
0.3%
XSMO
4.9%

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
XSMO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG

Доходность на риск

QSML vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.75

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.55

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.82

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.90

-5.23

QSML vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и XSMO

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-58.06%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.89%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-11.11%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и XSMO

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.29%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

14.94%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

19.39%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

22.64%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

24.12%

-3.34%

Сравнение комиссий QSML и XSMO

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и XSMO

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XSMO в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.55%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.53%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

QSML and XSMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.29%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs XSMO's -58.06%.

On 1-year performance, XSMO leads with 33.80% vs 24.58% for QSML. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XSMO has performed better with a 33.80% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

QSML has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.53% for XSMO.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор