Хотите диверсифицировать портфель помимо QRPIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем QRPIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для QRPIX
26 фондов имеют низкую корреляцию с QRPIX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Credit Income Fund Class I | -0.03 | -0.04 | -0.11 | 98 | Multistrategy | QRPIX vs FCRIX | |
| Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 0.03 | 0.02 | -0.10 | 71 | Multistrategy | QRPIX vs DMSFX | |
| Morningstar Alternatives Fund | 0.03 | 0.08 | -0.02 | 79 | Multistrategy | QRPIX vs MSTVX | |
| Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 92 | Multistrategy | QRPIX vs SRDAX | |
| Alpha Alternative Assets Fund | 0.05 | 0.01 | -0.08 | 52 | Multistrategy | QRPIX vs AAACX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с QRPIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 66 | Financial Services | |
| Apple Inc | 0.02 | -0.01 | -0.15 | 90 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.19 | 0.11 | -0.07 | 63 | Technology | |
| General American Investors Company, Inc. | 0.23 | 0.11 | -0.06 | 93 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит QRPIX
Добавьте QRPIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QRPIX