PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQT с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 22.44% vs 14.82% for FEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

QQQT

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
12.68%
С начала года
13.83%
1 год
22.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и FEPI

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.83%14.04%4.20%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%4.07%

Correlation

The correlation between QQQT and FEPI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between QQQT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и FEPI

Секторы
QQQT
FEPI

Технологии

58.7%
66.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQT
58.7%
FEPI
66.7%

Коммуникационные услуги

QQQT
14.3%
FEPI
19.0%

Потребительский циклический сектор

QQQT
11.4%
FEPI
13.6%

Потребительский защитный сектор

QQQT
6.4%
FEPI

-

Здравоохранение

QQQT
3.7%
FEPI

-

Промышленность

QQQT
2.6%
FEPI

-

Коммунальные услуги

QQQT
1.2%
FEPI

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.0%
FEPI

-

Энергетика

QQQT
0.5%
FEPI

-

Финансовые услуги

QQQT
0.2%
FEPI

-

Недвижимость

QQQT
0.1%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QTUMQQQT с QDTEQQQT с SCHG
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

QQQT vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQTFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.81

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.19

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.15

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

3.35

+2.54

QQQT vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQT и FEPI

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-23.56%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-12.91%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.27%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.62%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.43%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и FEPI

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 6.92% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.04%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

14.71%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.41%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

19.36%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.36%

+1.41%

Сравнение комиссий QQQT и FEPI

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и FEPI

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что меньше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.47%21.27%10.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and FEPI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.04%) compared to QQQT (6.92%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, QQQT leads with 22.44% vs 14.82% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 22.44% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 20.47% for QQQT.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.65% for FEPI.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор