Сравнение QQQT с FEPI
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 24.96% vs 15.69% for FEPI. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 4.35%.
QQQT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
FEPI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.43M | $8.27M | $9.42M | |
| $879.26K | $652.98K | $762.93K |
Сравнение доходности по годам QQQT и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 16.29% | 14.04% | 4.20% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 4.35% | 18.33% | 4.07% |
Correlation
The correlation between QQQT and FEPI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QQQT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQT и FEPI
Секторы
QQQT
FEPI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQT
FEPI
Коммуникационные услуги
QQQT
FEPI
Потребительский циклический сектор
QQQT
FEPI
Потребительский защитный сектор
QQQT
FEPI
-
Здравоохранение
QQQT
FEPI
-
Промышленность
QQQT
FEPI
-
Коммунальные услуги
QQQT
FEPI
-
Сырьевые материалы
QQQT
FEPI
-
Энергетика
QQQT
FEPI
-
Финансовые услуги
QQQT
FEPI
-
Недвижимость
QQQT
FEPI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. FEPI — Ранг доходности на риск
QQQT
FEPI
Сравнение QQQT c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.05 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 3.11 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и FEPI
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -23.56% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -14.96% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -6.87% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.75% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.06% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и FEPI
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.84%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.26% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 16.12% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.64% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.66% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.66% | +1.26% |
Сравнение комиссий QQQT и FEPI
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и FEPI
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.21%, что меньше доходности FEPI в 26.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.21% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT and FEPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (8.26%) compared to QQQT (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, QQQT leads with 24.96% vs 15.69% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 24.96% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
FEPI has the higher dividend yield at 26.20%, compared with 20.21% for QQQT.
QQQT is categorized as Nasdaq-100, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.65% for FEPI.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор